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预期收益率和标准差计算公式
求各种率的
计算
方法
答:
方差:
标准方差
: 61、证券组合的
预期报酬率
=Σ(某种证券预期报酬率*该种证券在全部金额中的比重) m-证券种类 A-某证券在投资总额中的比例-j种与种证券报酬率的协方差 -j种与种报酬率之间的预期相关系数 Q-某种证券的
标准差
证券组合的标准差: 62、总
期望报酬率
=投资于风险组合的比例*风险组合期望报酬率+投资...
计算
资产组合
收益率
的
标准差
时,不涉及( )。D.单项资产收益率的...
答:
【答案】:B 资产组合
收益率
的
标准差
=资产组合收益率的
方差
的开平方,根据两项资产组合收益的方差的
公式
可知,该题答案为B。提示:资产收益率之间的协方差=资产收益率之间的相关系数×两项资产各自的标准差之积,即:两项资产组合收益率的方差=第一项资产的投资比重的平方×第一项资产收益率的方差+...
《财务与会计》每日一练-2020年税务师考试(8-21)
答:
解析:根据资产组合
预期收益率
的
计算公式
,其中并未涉及到单项资产的方差、
标准差和标准
离
差率
2.【答案】ADE。解析:选项B,离散程度越大,风险越大;选项C,期望值不是反映离散程度的指标。3.【答案】ABCE。解析:两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越大,D错误。4.【...
概率的平均
收益怎么算
答:
这条定律可叙述如下:在A、B两个项目中,如果下面两个条件有一条满足,项目A便好于项目B:(1)A的
期望收益
大于或等于B的期望收益,且A的收益
标准差
小于B的收益标准差。
公式
表示为:E(A)≥E(B)且(A) 问题八:
怎么算
基金平均每年的
收益率
最简单的方法,就是求算术平均,具体算法:收益率/...
急求:[证券市场线],[换手率],[报酬波动性比率],[资本配制线]的名词解释...
答:
标准差
表示报酬及风险的变化 无风险利率:风险资产
报酬率
:风险资产标准差:风险资产比率:组合
预期
报酬% 风险溢价% 标准差% 报酬对变动性比率 无风险资产 7 0 0 风险资产 15 8 22 0.364 整体组合 11 4 11 0.364
计算公式
:整体组合预期报酬 = 无风险资产预期报酬 * (1 - 风险资产比率)+ 风险...
什么是有效投资组合
答:
(2) 资产组合的
收益率和
风险分别由以下两个等式给出: 其中 为资产组合的
预期收益率
, 为构成资产组合的这种资产的预期收益率, 表示这种资产在整个资产组合中的权重。 资产组合的风险可以用方差表示,其
公式
为: 。资产组合的构成,知道了个别资产以及按不同比例组成的资产组合的收益
和方差
的
计算
以后,就可以按风险一定...
风险
收益率
如何
计算
答:
上述是
公式计算
,风险
收益率与
风险报酬率成正比。 问题六:预测风险报酬率
计算公式
风险报酬率的计算公式:K_R=\beta\times V 式中:KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示
标准
离
差率
。 问题七:
预期收益率
的计算模型 我们主要以资本资产定价模型为基础,结合套利定价模型来计算。首先一个概念是β值。它表明...
如何估计任意一个投资组合的均值
与方差
答:
投资组合的均值是它们的加权平均数,
方差
则与它们各自的相关系数有关
资本市场线和证券市场线的区别与联系
答:
“资本市场线"”横轴为包括系统风险和非系统风险,“证券市场线"”横轴为包括系统风险。资本市场线(CML)是一条光线,它显示了有效投资组合的
预期收益率和标准偏差
之间的简单线性关系。证券市场线,简称SML,是资本资产定价模型的图形形式。它可以反映证券收益率与系统风险度系数之间的关系,以及均衡预期收益...
数理统计var怎么
计算
答:
用
公式
表示为:P(ΔPΔt≤VaR)=a 字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
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