投资组合的风险可以分为哪两部分

Question

如题所述

Answer 1

投资组合的风险可以分为系统风险和非系统风险。
投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。
目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。
由于安全性与收益性的双重需要,考虑风险资产与无风险资产的组合，为了安全性需要组合无风险资产，为了收益性需要组合风险资产。
不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各只证券的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。