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(中山大学2013)证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，还与各个证券收益间( )有关。
A.协方差
B.标准差
C.离差率
D.贝塔系数
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第1个回答 2023-12-27
【答案】：A
证券组合的风险是由所有单个证券的方差和各证券之间的协方差的加权平均后得出。
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可否用相关性分析的相关系数来加权平均
答：
需要注意的是
，组合风险
越小不代表说小于
单个证券的风险
。。。
证券间
的相关系数是用来分析评判证券投资组合的风险，相关系数等于1，组合风险等于
各个证券风险的
加权平均数;相关系数小于1，组合风险小于各个证券风险的加权平均数；即任何时候，只要信加入的资产与现有组合的相关系数小于1，都会是该
组合收益
。相...
市场
风险
指标有哪些
答：
问题一:衡量市场
风险的
指标是 5分 狭义定义:由市场风险因素的不利变动造成组合损失
的风险
。 主要通用计量指标包括: VaR Expected Shortfall PVBP 利率类 Duration Convexity 期权类 Greeks 问题二:什么是市场风险 市场风险也是金融体系中最常见的风险之一,它是指在交易平仓变现所需的期间内,交易组合的...
求一篇关于股票的论文
答：
为了在证券投资中便于比较
风险的大小,
我们将风险划分为两类,即总
风险和
市场风险。总风险是系统风险和非系统风险之和;市场风险是针对资产组合而言,研究各项资产收益率与
组合收益
率之间的相关性。对
单个证券
来说,主要考虑其总
风险,
而对
证券组合,
主要考虑其市场风险。1.总风险的计量(1)由于收益率是投资的结果,对风险的...
VaR是什么的英文缩写
答：
2、可以事前计算, 降低市场风险。不像以往风险管理的方法都是在事后衡量
风险大小，不仅
能计算单个金融工具
的风险,
还能计算由多个金融工具组成的投资
组合风险
。综合考虑风险
与收益
因素,选择承担相同的风险能带来最大收益的
组合，
具有较高的经营业绩。3、确定必要资本及提供监管依据。VaR为确定抵御市场
风险的
...
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证券组合风险的大小与什么有关
证券组合的风险等于组合中
证券组合风险的大小
证券组合风险的大小等于
证券组合风险与什么有关
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风险证券N的有效投资组合是
变动收益证券比固定收益证券