第2个回答 推荐于2020-12-07
证券一的收益率期望值为
100% * 50% + 60% * 30% + 0 * 20% = 0.68
证券一的收益率方差值为
(100%-0.68)^2 * 50% + (60%-0.68)^2 * 30% + (0-0.68)^2 * 20% = 0.1456
证券二的收益率期望值为
100% * 70% - 40% * 10% + 0 * 20% = 0.66
证券二的收益率方差值为
(100% -0.66)^2* 70% - (40%-0.66)^2 * 10% + (0-0.66)^2 * 20% =0.1706
因此:证券一的收益率大于证券二的收益率;证券一的风险性小于证券二的风险性本回答被网友采纳