1、已知:USD/JPY = 120.20; USD/CAD = 1.2500。求:CAD/JPY 2、已知:USD/CHF = 1.1700;AUD/USD = 0.7800。求:CHF/AUD 3、已知:USD/JPY = 120.20/60;USD/HKD = 7.7100/20;GBP/USD = 1.5060/90。求:JPY/HKD、GBP/HKD 4、已知;USD/CHF 即期汇率 1.1700/20 2个月远期汇水 30/60 求USD/CHF2个月远期汇率。 5、已知:某日纽约外汇市场美元对加元即期汇率为1.2100/20,3个月加 元远期外汇升水60/30,求:美元对加元的3个月远期汇率。 6、已知:在同一时间,香港外汇市场美元/港币 = 7.7800/20;纽约外 汇市场美元/港币 = 7.7500/30。若顾客用100万美元套汇,问有无套 汇机会?套汇利润是多少? 7、美国套汇者以100万美元利用下面三个市场套汇,结果如何? 纽约 EUR/USD 1.6150/60 法兰克福 EUR/GBP 2.4050/60 伦敦 USD/GBP 1.5310/20
综合练习
2、伦敦3个月短期利率9%,纽约3个月短期利率6%,纽约外汇市场即期汇 率USD/GBP 1.5300/10,远期贴水130/100,一美国商人以10万美元 套利,结果如何? 9、某年10月中旬外汇市场行情:即期汇率USD/JPY = 116.40/50,3个月 远期汇率USD/JPY = 115.45/70。美国进口商签订从日本进口1000万 日元仪器的协议,3个月后支付日元。假若美进口商预测3个月后美元 兑日元汇率将贬值到USD/JPY = 115.00/10。不考虑买卖价差等交易 费用,那么:①若美出口商现在就支付日元需要多少美元?②若美进 口商现在不付日元,也不采取避免汇率变动风险的保值措施,而是延 后3 个月才用美元购买日元用于支付,到时需用多少美元?③美进口 商3个月后支付所需美元比现在支付所需美元预计多支出多少美元? (暂不考虑两种货币的利息因素)
综合练习
3、假设即期汇率USD/AUD = 1.3470/80,l月远期差价50/60。根据上述 条件,某银行进行约定期限为1个月的择期远期外汇交易,则银行卖 出远期澳元的择期汇率是多少?银行买进远期澳元的择期汇率又是多 少? 11、比如说美元一个月期的同业拆借利率为 2.46%,日元的利率为0.11%, 日元/美元的即期汇率为120.45,试用这些因素计算出1个月期日元/ 美元的远期汇率? 12、3月初,美国某进口商从加拿大进口一批农产品,价值500万加元,6 个月后支付货款。为防止6个月后加元升值,进口商购买了IMM期货, 进行多头套期保值,汇率如下所示,试计算套期盈亏。 现货市场 期货市场 3月1日 CAD1 = USD0.8460 CAD1 = USD0.8450 9月1日 CAD1 = USD0.8490 CAD1 = USD0.8489
穷人,就只有5分了。。。哭。。