假设一只无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0．05，则该股票1年期的远期价格是（）元。

A.20
B.21.03
C.10.05
D.20.05

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第1个回答 2023-05-20

【答案】：B
无红利股票的远期价格计算：Ft=Ster（T-t）=20×e0.05≈21．03（元），选项B正确。本回答被网友采纳

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当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为...答：A比B还少啊不好意思，去百科扫盲了。20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非负，非负即为存在套利机会。http://baike.baidu.com/view/2159954.htm 1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值....

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