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两道国际金融题,高分!
如果纽约市场上的年利率为14%,伦敦市场上的年利率为10%,伦敦外汇市场的即期汇率为GBPI=USD2.40。以美国市场为国内市场,请根据抛补的利率平价理论,求三个月的远期汇率。要过程,谢谢!
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推荐答案 2009-06-17
根据利率高的货币远期贬值的利率平价理论,三个月远期均衡汇率在计算时可考虑:
借英镑,即期兑换成美元,进行三个月投资,再将三个月投资后的美元以远期汇率兑换成瑞士法郎,正好是贷英镑的本利额,设远期汇率为R则有:
1*2.40*(1+14%*3/12)/R=1+10%*3/12
R=2.40*(1+14%*3/12) /(1+10%*3/12)=1.5791
英镑对美元的三个月远期汇率GBPI=USD =2.4234
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