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β系数与风险的关系
贝塔系数与风险的关系
是怎样的?
答:
根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=
贝塔系数
×市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风险。当其等于1时,表示其系统
风险和
市场的平均风险相等。大于1时则大于市场的平均风险,小于1时则小于市场的平均风险。
β系数
越大,系统
风险
越大 对吗?
答:
β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大
。恭喜你,答对了。笑望采纳,谢谢! 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 7 其他回答 贝塔系数( β) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,...
关于
贝塔系数
,是不是贝塔系数越小,系统性
风险
越小...
答:
贝塔系数
(
Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β系数
是一种评估证券系统性
风险的
工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益...
如果股票
的贝塔
值低于1代表
什么
啊?
答:
比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票
的贝塔
值低于1,即认为该股票的
风险
低于总体市场风险。如果股票的贝塔值大于1,则认为该股票的风险高于市场风险。
为什么某项资产的
β系数
=该项资产的
风险
收益率/市场组合的风险收益率...
答:
某项资产的
风险
收益率=该项资产的
β系数
×(Rm-Rf)两边同时除以(Rm-Rf)该项资产的β系数=该项资产的风险收益率/(Rm-Rf)市场组合的风险收益率=(Rm-Rf)因此,某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
“某项资产的
β系数
=该项资产的
风险
收益率/市场组合的风险收益率”是...
答:
根据资本资产定价模型:某资产的收益率=无
风险
收益率+该资产
β
×(市场平均收益率-无风险收益率)则某资产
的贝塔
=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
为什么
β系数
越大,企业的
风险
越大呢?
答:
即CAPM模型是描述市场处于均衡状态下的资产期望收益率E(Ri)与资产
风险
补偿(Rm-Rf)
的关系
。而市场模型是描述资产期望收益率与市场平均收益率之间的关系。市场模型体现的是资产的期望收益率与市场期望收益率之间的关系。而不论该市场是否处于均衡状态。其中的
β系数
体现的是市场的期望收益率变动对资产期望...
β系数的
定义是
什么β系数
用来衡量什么性质的
风险
答:
β系数
是衡量单项资产的风险收市场组合
风险的
影响程度,相关系数是资产组合中的资产风险的相关程度。在实际操作中,β系数的重要性在于它代表了一种证券对于未来市场变化的敏感度,某种股票的β系数较大,说明该股票在证券市场发生变化时,其价格上下波动剧烈,也就是通常所说的风险较大。如果投资者对收益有...
β系数
通常用于衡量
什么风险
?
视频时间 01:18
什么
是
贝他系数
(
β
)?怎样通过贝他系数度量投资行为中的
风险
程度?
答:
β系数
也称为
贝他系数
,是一种
风险
指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。根据投资理论,全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。β系数越大之证券,...
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