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β系数与风险的关系
“某项资产的
β系数
=该项资产的
风险
收益率/市场组合的风险收益率”是...
答:
根据资本资产定价模型:某资产的收益率=无
风险
收益率+该资产
β
×(市场平均收益率-无风险收益率)则某资产
的贝塔
=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
有关
风险β系数
计算和应用的问题(高分追加)
答:
由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性
风险的
能力。在计算
贝塔系数
时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
β系数
根据投资理论,全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于...
投资风险与股市
风险系数
(
β系数
),标准差和期望值
的关系
答:
又包含了该证券的特异
风险
,specificrisk。相反,
β
强调的是相对于整个市场(M),这个证券的波动大小,是以整个市场为参照物的。当市场波动1个百分点时,证券A波动1.25个百分点,所以我们说,证券A的市场风险较大;证券B相对市场,则波动0.95个百分点,我们说,证券
B的
市场风险较小。
CAPM模型的收益-
风险关系
,知道预期收益,
贝塔
值,标准差,非系统风险(欧 ...
答:
考虑某资产(比如某公司股票),设其预期回报率为Ri,由于市场的无
风险
利率为Rf,故该资产的风险溢价为 E(ri)-rf。资本资产定价模型描述了该资产的风险溢价与市场的风险溢价之间
的关系
E(ri)-rf =βim (E(rm) − rf) 式中,
β系数
是常数,称为资产β (asset
beta
)。资本资产定价模型β...
为什么市场组合
的贝塔系数
等于1
答:
市场组合是指由市场上所有资产组成的组合,其收益率是市场的平均收益率,由于包含了所有的资产,市场组合中非系统
风险
已经被消除,所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险,市场组合相对于它自己的
β系数
是1。根据注会教材给出
的贝塔系数的
公式"某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×...
财务管理中,为什么市场组合的
β系数
为1?
答:
所以市场组合的
β系数
为1。或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1。β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。是一种评估证券系统性
风险的
工具,在股票,基金等投资术语中常见。
β系数
反应的是公司特有
风险
,β系数越大,则公司特有风险越大
答:
错,
β系数
系数越大,公司市场
风险
越大。公司特有风险也称可分散风险或者非系统风险,与β系数无关
投资组合的系统
风险
怎么算?
答:
投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。
β系数
用于衡量系统风险。投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统风险指标:(一)
贝塔系数
。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性
风险的
指标,反映的是投资对象对...
某种证券的
β系数
为零,说明该证券无
风险
是对是错
答:
对的。
贝塔系数
利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 如果β = 0表示没有
风险
,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的...
风险
价值系数就是
β系数
是吗?
答:
不是一回事,
β系数
是某种证券的系统风险相当于整个证券市场系统
风险的
倍数,而风险价值
系数b与
人们对风险的厌恶程度有关 ,大家都厌恶风险则风险价值系数就高,否则,如果人们都愿意接受风险则风险价值系数就低。
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