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贝塔系数分析
股票交易中的
贝塔系数
和阿尔法系数怎么看啊?
答:
贝塔系数(Beta coefficient),也称为贝塔系数,
是一种风险指数,用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动
。贝塔系数(Beta coefficient)
是一种评估证券系统风险的工具
,用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(Ab...
在证券投资
分析
里面,
贝塔系数
是个什么指标是什么意思啊?
答:
贝塔系数 "贝塔系数"是一个统计学上的概念,
是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况
。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,...
贝塔系数
与风险的关系是怎样的?
答:
根据资本资产定价模型,
某资产的风险收益率=贝塔系数×市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率
因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风险。当其等于1时,表示其系统风险和市场的平均风险相等。大于1时则大于市场的平均风险,小于1时则小于市场的平均风险。
企业价值评估
分析
中的
贝塔系数
是什么意思
答:
β系数是度量某种(类)资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标
,是采用收益法评估企业价值时的一个关键的企业系统风险系数。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析,以恰当确定评估对象的系统风险。
股票的
贝塔系数
怎么算?用excel的回归
分析
答:
贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动
。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动,贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍。
贝塔系数
可以衡量什么
答:
1.
贝塔系数
的计算方式:贝塔系数是通过统计方法计算出来的,通常是将投资的历史收益率与市场或基准投资组合的历史收益率进行回归
分析
得出的。贝塔系数的值可以是正的或负的,也可以是零。正值表示投资与市场或基准投资组合的波动性方向相同,但可能幅度不同;负值则表示投资与市场或基准投资组合的波动性...
β系数
是什么意思?
答:
其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,
是一种风险指数
,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种...
贝塔系数
是什么意思啊?
答:
贝塔系数
,又称为
β系数
,是一个金融指标,用于衡量某个证券或投资组合相对于整个市场变动的敏感性。它衡量了该证券或投资组合在市场变动中的波动程度。具体而言,贝塔系数是一个证券或投资组合与市场基准(通常是整个市场指数)之间的相关性。贝塔系数的计算基于统计学中的回归
分析
。在回归分析中,我们可以...
β系数
通常用于衡量什么风险?
视频时间 01:18
贝塔系数
怎么计算 具体
答:
贝塔系数
的计算公式 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成:其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。据此公式,贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动...
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