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投资组合中的贝塔系数
投资组合的贝塔系数
答:
该公式是所有单项资产贝塔系数的加权平均数。计算公式:投资组合
的β系数
受到单项资产的β系数和各种资产在
投资组合中
所占比重两个因素的影响。或:βp=E(Rp)/(Rm-Rf)该公式适用于在已知投资组合的风险收益率E(RP),市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以推导出特定投资组合的β...
投资组合的β系数
怎么求
答:
在构建投资组合时,通常需要计算每个单一资产
的β系数
。这可以通过回归分析方法完成,将资产收益率对市场收益率进行回归,得出的系数即为该资产的β系数。三、计算投资组合的β系数 得到各个资产的β系数后,根据资产在
投资组合中的
权重,加权平均计算得出投资组合的β系数。具体公式为:投资组合β系数 = Σ...
投资组合的贝塔系数
计算公式
答:
公式为βa=cov(ra,rm)/σ_m 其中,βa是证券a
的贝塔系数
,ra为证券a的收益率,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。
投资组合
的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...
贝塔系数
怎么计算?
答:
贝塔系数
计算公式为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是
投资组合的
收益率 rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝...
贝塔系数
是什么,怎么算的??
答:
贝塔系数
是用来衡量一个资产或
投资组合
相对于市场的价格波动的指标。贝塔系数的计算公式如下:贝塔系数 = 协方差(资产收益率, 市场收益率) / 方差(市场收益率)其中,协方差表示资产收益率与市场收益率之间的协同变动程度,方差表示市场收益率的波动程度。通常,贝塔系数的计算基于一段时间内的历史数据,...
什么是证券
组合的β系数
?β系数有何经济意义
答:
单证券
组合的β系数
是指可以反映单项
资产
收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。一、β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统...
贝塔系数
是啥?
答:
贝塔系数
(Beta Coefficient)是用来衡量某只个股或
投资组合
相对于整个市场的波动性或系统性风险的指标。贝塔系数是金融学中资本资产定价模型(CAPM)的一个重要概念。它的计算公式如下:贝塔系数(β)= Cov(Ri, Rm) / Var(Rm)其中,β表示贝塔系数;Cov(Ri, Rm)表示个股(或投资组合)收益率与市场...
计算
资产组合的β系数
、必要收益率
答:
投资组合的beta
值等于被组合各项资产
beta系数
的加权平均数。βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%扩展资料:
资产组合
理论,亦称现代证券投资组合理论、证券组合理论或投资分散理论。现代资产组合理论...
关于
贝塔系数
,是不是贝塔系数越小,系统性风险越小...
答:
贝塔系数
(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β系数
是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个
投资
证券
组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数=1,表示该单项
资产的
风险收益率与市场组合平均风险收益...
贝塔系数
是什么意思啊?
答:
贝塔系数
,又称为
β系数
,是一个金融指标,用于衡量某个证券或
投资组合
相对于整个市场变动的敏感性。它衡量了该证券或投资组合在市场变动
中的
波动程度。具体而言,贝塔系数是一个证券或投资组合与市场基准(通常是整个市场指数)之间的相关性。贝塔系数的计算基于统计学中的回归分析。在回归分析中,我们可以...
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