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风险溢价与贝塔系数的关系
一支股票的
β系数
越大,它所需要的
风险溢价
补偿就越小。对吗?
答:
一支股票的β系数是该支股票与市场组合的协方差和市场组合方差之比。当β系数越大时,代表该股票相对市场组合的风险越大。由风险越大,收益越大可知,该股票的期望收益率
与β系数
成正比,所以由收益率=无风险利率+
风险溢价
水平可知,β系数越大,风险溢价补偿应该越大。
市场
风险溢价
是7.5% 无风险利率是4% 股票的期望收益是19% 股票的
贝塔
...
答:
所以,
beta
=(19%-4%)/ 7.5% = 2。1.市场
风险溢价
是主要是在投资里的说法,是相对(几乎)无风险的投资收益而言的,一般无风险收益主要指投资于国债、政府债券和银行储蓄得到的收益,因为其风险几乎为零。市场常险溢价是指进行有一定风险的投资所要求的除无风险收益外的额外收益,风险越大,所要求...
如何衡量金融市场中的
风险溢价
?
答:
风险溢价是指投资者因承担不同风险程度而获取的回报率差异。在金融市场中,风险溢价通常被用来衡量风险与回报之间
的关系
。一种常见的测量方法是使用资本资产定价模型(CAPM),该模型将资产回报分解为无风险利率
和风险溢价
两部分。无风险利率是指在没有风险的情况下获得的回报率,风险溢价是指超过无风险利率...
A公司股票的
贝塔系数
为2,无
风险
利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为...
答:
预期收益率 = 无风险利率 +
贝塔系数
× (市场上所有股票的平均报酬率 - 无风险利率)代入已知数据,可得:预期收益率 = 5% + 2 × (10% - 5%) = 15 CAPM公式中的
风险溢价
指的是市场上所有股票的平均报酬率与无风险利率之间的差值,即:风险溢价 = 市场上所有股票的平均报酬率 - 无风险利率...
股权资本成本三个公式
答:
股权资本成本公式:1.股权资本成本=无风险利率+
风险溢价
2.rs=rRF+β×(rm-rRF)式中:rRF--无风险利率;β--该股票的
贝塔系数
;rm--平均风险股票报酬率;(rm-rRF)--市场风险溢价;β×(rm-rRF)--该股票的风险溢价无风险利率的估计:应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率的...
CAPM模型的收益-
风险关系
,知道预期收益,
贝塔
值,标准差,非系统风险(欧 ...
答:
资本资产定价模型描述了该资产的
风险溢价与
市场的风险溢价之间
的关系
E(ri)-rf =βim (E(rm) − rf) 式中,
β系数
是常数,称为资产β (asset beta)。资本资产定价模型β系数表示了资产的回报率对市场变动的敏感程度(sensitivity),可以衡量该资产的不可分散风险。如果给定β,我们就能确定某...
财务管理普通股的资本成本计算
答:
在这个模型中,普通股的资本成本等于无风险利率加上公司的
贝塔系数
乘以市场
风险溢价
。其中,无风险利率通常选取国债利率或者某种基准利率,贝塔系数则反映了公司的系统性风险,市场风险溢价是市场投资组合的预期收益率与无风险利率之差。其次,股利增长模型也是计算普通股资本成本的一种方法。这种方法主要关注股票...
风险溢价
是0.08、为什么还要乘以
贝塔系数
。风险溢价已经是风险单价乘以...
答:
A股
风险溢价
是(市场利率减无风险利率)乘以
贝塔
公司理财上说权益资本成本的计算R=无风险利率+
β
*
风险溢价
。
答:
根据模型,必须估计无风险利率、股票的
贝塔系数
以及市场
风险溢价
。1、无风险利率的估计。a.通常认为,政府债券没有违约风险,可以代表无风险利率。在具体操作时,选择长期政府债券的利率比较适宜,最常见的做法是选用10年期的政府债券利率作为无风险利率的代表。b.选择上市交易的政府长期债券的到期收益率(而...
市场
风险溢价
率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高...
答:
只有拉开(Rm-Rf)也就是两者之间的差距时,人们才可能将资金投向市场。风险厌恶程度具体体现就是(Rm-Rf),人们厌恶风险,那就必须对风险多付点钱,拉开与无风险收益的差距,让人们愿意冒险。(Rm-Rf)就是证券市场线的斜率,也就是单位
风险的
价格。
贝塔系数
体现风险的具体值。两者的乘积就是风险收益。
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