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β表示的收益率是哪种收益率
什么是证券组合的
β
系数?β系数有何经济意义
答:
单证券组合的
β
系数是指可以反映单项资产
收益率
与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它
表示
单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。一、β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统...
beta
收益
和alpha收益是什么意思?一般用于投资领域
答:
Alpha:投资组合的超额
收益
,表现管理者的能力;Beta:市场风险,最初主要指股票市场的系统性风险或收益。换句话说,跑赢大盘的就叫Alpha,跟着大盘起伏就叫Beta。80年代,大家的认知基于CAPM模型PortfolioReturn可分解为beta(和基准完全相关)和alpha(和基准不相关)。90年代,人们不再局限于市场这个单一因子,AP...
投资中α和
β
什么意思
答:
α是投资组合收益水平的衡量指标,也叫做投资组合的收益率
。它可以用来衡量投资组合的收益水平,以及投资组合是否超出市场收益水平。β是投资组合风险水平的衡量指标,也叫做投资组合的风险系数。它可以用来衡量投资组合的风险水平,以及投资组合是否比市场平均水平更高。α和β的值可以由股票市场的收益率和波动...
什么是贝塔系数?
答:
◆β=1,
表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化
,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;◆β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险;◆β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该...
什么是贝塔系数?
答:
σm是市场收益率的标准差
贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示投资组合和市场完全相关,其表现与市场表现一致。如果贝塔系数为0,则表示投资组合和市场没有相关性。如果贝塔系数为-1,则表示投资组合和市场完全相反。贝塔系数是一种基本的风险度量,...
风险
收益率
如何计算
答:
其次要注意宣传中采用的是哪一
种收益率
。一般来说有预期收益率、固定收益率、最低收益率(保本收益率)三种。预期收益率一般比较高,指的是在理想情况下理财产品
的收益
情况,这就存在一定的市场风险,预期的收益可能最终不能实现。而固定收益率的风险几乎为零,基本上一定可以实现,这就注定了它不可能太高。最低收益率...
资本资产定价模型rm代表什么
答:
市场组合
收益率
。资本资产定价模型的基本原理:R=Rf+β×(Rm—Rf)。R表示某资产的必要收益率;
β表示
该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似替代;Rm表示市场组合收益率,通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替;(Rm—Rf)称为市场风险溢酬...
β
系数衡量的是( )。
答:
【答案】:D
β
系数衡量的是资产
收益率
和市场组合收益率之间的线性关系。知识点:掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及β系数的含义;
贝塔系数怎么算?
答:
Rf =无风险
收益率
Rm = 市场平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+
β
iRm 这两个模型都是单变量线性模型,都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中,β系数都是模型的斜率。当αi = Rf(1-βi)时,这两个模型是可以互相转换的。这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和...
评估基金风险的几个指标
答:
1、夏普比率: 基金绩效评价标准化指标(越高越好)夏普比率(SharpeRatio,也叫夏普指数),是诺贝尔奖获得者威廉·夏普根据资本资产定价模型(CAPM)发展出来,用来衡量金融资产的绩效表现的一个指标。夏普比率的核心思想是,选择
收益率
相近的基金承担的风险越小越好,选择风险水平相同的基金则收益率越高越好...
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影响一种任何资产的收益率的风险是
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