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夏普特雷诺詹森指数的区别
特雷诺
比率、
詹森指数
和
夏普
比率
答:
再者,
詹森指数则更侧重于评价基金经理的主动管理能力
。它考量了基金的超额收益是否超过了市场平均水平,并且考虑了积极管理带来的额外风险。对于投资者而言,如果他们看重经理的策略选择和市场把握,那么詹森指数就是衡量其投资决策质量的有力工具。在具体应用中,业绩评价不仅仅是看表面回报,而是深入分析投资...
特雷诺指数夏普
指数
詹森指数
答:
答案:特雷诺指数、夏普指数和詹森指数是评估投资组合风险和收益的常用指标
。解释:特雷诺指数:这是一种评估投资组合风险调整后表现的指标。它衡量的是投资组合超越无风险利率的风险收益比率,考虑了投资组合的系统风险。特雷诺指数越高,表明投资组合在承担单位系统风险的情况下获得的额外收益越高。这一指数...
量化交易中常见的几种收益指标:
特雷诺
指数、
詹森指数
和
夏普
比率
答:
特雷诺
指数</,作为均值-方差模型的基石,专注于衡量基金的超额收益与系统性风险之间的平衡。这个指标特别适合那些旨在分散非系统性风险的基金投资者,它揭示了每单位风险所带来的超额收益。
詹森指数
</则更为深入,它不仅考虑了积极投资策略带来的超额收益,是指数增强基金的常用衡量工具。通过Rp-Rf-βp(Rm...
詹森指数
和
夏普
比率
的区别
答:
不同风险调整收益指标的比较
。首先,夏普、特雷诺指数计算的是比率值,即单位风险带来的超额收益,詹森系数计算的是差异值,即由于基金经理积极管理产生的系统性风险报酬以外的超额收益,在对基金绩效排序时不同计算方式可能得出不同结论。其次,指标采用的风险度量标准不同,采用不同的风险度量标准也会对基金...
特雷诺指数
评价指标
答:
特雷诺指数则以β系数衡量风险,它衡量的是投资组合单位风险对应的超额收益率
。同样,一个较高的特雷诺指数意味着投资组合在控制风险的同时,收益相对更优。
詹森指数则是另一种风险调整的评价工具
,它衡量的是基金投资组合与证券市场线的相对位置。如果詹森指数为正,说明该基金的表现优于市场平均水平。同样...
詹森指数
和
夏普
比率
的区别
答:
詹森指数和
夏普
比率
的区别
&
詹森指数特雷诺
\x0d\x0a\x0d\x0a在评价基金绩效时,收益和风险需要综合考虑,业绩好的基金可能是由于其承担的风险较高,并不能说明基金经理具有很强的投资能力,而业绩差的基金可能是风险较小的基金,并不能说明基金经理的投资能力很差。选择基金不能将收益率作为唯一...
基金绩效评价的指标
答:
夏普指数
、
特雷诺
指数、
詹森指数
是基金绩效评价的三大基础指标。夏普指数用基金承担单位总风险(包括系统风险和非系统风险)所带来的超额收益来衡量基金绩效,特雷诺指数采用在一段时间内证券组合的平均风险报酬与其系统性风险对比的方法来评价投资基金的绩效。詹森指数采用基金投资组合的额外收益来衡量基金额外...
夏普指数
与
特雷诺指数的区别
与联系?
答:
一、
区别
:1、两者的实质
不同
。(1)
夏普指数的
实质:夏普指数外文名Sharpe Ratio,是指为一经风险调整后之绩效指标。(2)
特雷诺指数的
实质:特雷诺指数用TR表示,是每单位风险获得的风险溢价。2、两者的作用不同。(1)夏普指数的作用:夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
三种风险调整衡量方法
的区别
与联系有哪些?
答:
夏普指数
与
特雷诺
指数给出的是单位风险的超额收益率,因而是一种比率衡量指标,而
詹森指数
给出的是差异收益率。比率衡量指标与差异衡量指标在对基金绩效的排序上有可能给出
不同
的结论。
在选择基金时,
夏普
比率,
特雷诺
指数,
詹森指数
都是越高越好吗
答:
特雷诺
指数越大,单位风险溢价越高,开放式基金的绩效越好,基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。相反特雷诺指数越小,单位风险溢价越低,开放式基金的绩效越差,基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利。
詹森指数
用Jp表示,是基金投资的期望收益与证券市场的期望收益的比较...
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