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期权套期保值公式
期权
估值原理
套期保值
原理是怎样的
答:
H*Su(股票上行价格)-Cu(股价上行时期权到期日价值)
=H*Sd(股票下行价格)-Cd(股价下行时期权到期日价值)Cu=Max(Su-So,0)Cd=Max
(0,So-Sd)=0 可得出H=(Cu-Cd)/(Su-Sd),股票的上行价=股价*上升比率=So*u,可以根据预估的股价上升率计算,下行价同理,所以套期保值比率还是比较好...
套期保值
比率的
公式
答:
由此可得套期保值比率的计算公式: 套期保值比率= 套期保值债券价格波动/期货合约价格波动
;因此套期保值比率应该等于现货价格变动程度与期货标的价格变动程度的比,如果套期保值债券的波动大于所用来进行套期保值期货合约的波动,那么套期保值比率应大于1。譬如,假定长期国债期货合约的标的债券是票面利率为3%的...
如何利用
期权套期保值
?
答:
首先,看跌
期权
的意思是\x0d\x0a你有权利在未来按照行权价(27.50元)把股票卖给对方,而你可以选择卖不卖\x0d\x0a\x0d\x0a在这个情况下,投资者可以考虑买入1000股看跌期权,成本1000元\x0d\x0a\x0d\x0a如果,股票价格不变,没必要行权,那么买期权的成本1000损失掉\x0d\x0a如果...
二串一套利
公式
答:
二串一套利公式:净利润 = 卖出期权行权收益 + 套期保值利润 - 买入期权成本
。以下是关于二串一套利公式的 二串一套利公式概述 二串一套利是一种投资策略,通过同时买入和卖出期权来实现盈利。公式中的“卖出期权行权收益”指的是通过卖出期权获得的行权收益,当期权未被行权时,这部分收益将...
期货交易中
套期保值
的基本类型有哪些
答:
期货套期保值策略:
现货盈亏:12400 - 11000 = 1400 元/吨 期货盈亏:11050 - 12500 =-1450 元/吨 最终盈亏:1400 — 1450 =-50 元/吨
实际买入价= 12400 + 50 = 12450 元/吨 期权套期保值策略:现货盈亏:12400 - 11000 = 1400 元/吨 期权盈亏(期权不选择行权);亏损权利金=-240元/吨...
...这个期货投资分析的题目怎么做。。。
套期保值
率是什么啊...
答:
带入
公式
,Δ=(fu-fd)/(su-sd)=(106.664-85-0)/(106.664-60)=0.4642551 约等于0.4643 一般情况下,
套期保值
率都保留小数点后四位,四舍五入。就是说,一个看涨
期权
需要用0.4642551个股票做套期保值,所以花费就再乘以股票现值 0.4643*80=37.144 ....
关于
期权
的计算题!
答:
上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5 下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40 股价上行时
期权
到期日价值Cu=62.5-50=12.5 股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期保值
比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556 期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0....
期权
的结算
公式
?
答:
期权
的结算
公式
如下:实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价,实值认沽期权的行权价=期权行权价-标的股票价格。时间价值=是期权权利金中-内在价值的部分。备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权...
套期保值
比率?
答:
确定合适的
套期保值
比例是降低交叉套期风险,达到最佳套期保值效果的关键。套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期资产头寸的比率。
公式
为:套期保值比率H=(Cu CD)/(Su SD)。其中,Cu为股价上行期间该权利的到期价值,CD为股价下行期间该权利的到期价值,Su为上行股价,SD为下行股价。
这题采用
期权套期保值
为什么是(100 x 8.17)-0.03=816.97(万元)_百度...
答:
A 由于股价下行时
对冲
组合到期日净收入合计=购入看涨
期权
的净收入=40-38=2(元),组合中股票到期日收入为40×0.8=32(元),所以,组合中借款本利和偿还=32-2=30(元),目前应该借入的款项=30/(1+4%)=28.85(元)。
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