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牛市价差
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牛市价差
是什么?
答:
牛市价差
是什么?牛市价差组合是一个组合策略,我们以牛市认购价差为例(用认购期权来构建)。它的构建方法有一个四字记忆口诀,叫做“买低卖高”,通过买入较低行权价的认购期权,同时卖出较高行权价的同月份认购期权来构建,构建成本就是买期权的权利金支出扣去卖期权的权利金收入(也就是净权利金收...
什么是
牛市价差
策略?
答:
采取反向交易来赚取价差利润。期权的价差策略主要可以分为
牛市价差
策略、熊市权价差策略。单从名称来看,似乎比期货的正套、反套要复杂一些,其实严格来说,期货的跨期套利也可以完整地描述为四种:反向市场正向套利策略、反向市场反向套套利策略、正向市场反向套利策略。期权酱 期权价差策略中,你可以把“牛市...
牛市价差
是什么,求助
答:
牛市价差
是指在牛市中,投资者可以以低价买入股票,然后以高价卖出股票所获得的收益。它可以帮助投资者获得更多的收益,也可以帮助投资者减少投资风险。本文将介绍牛市价差的定义,牛市价差的形成原因,以及如何利用牛市价差获得更多收益的方法。1、什么是牛市价差?牛市价差是指在牛市中,投资者可以以低价买入...
认购
牛市价差
策略怎么操作
答:
所谓认购
牛市价差
策略是指投资者开仓的时候同时进行这两项操作:买进执行价格较低的认购期权,卖出相同数量但是执行价格较高的认购期权,两者的到期日相同。这样一来,我们在开仓时获得了一定的权利金收入,这部分权利金收入降低了我们的建仓成本。该策略适用于投资者预期市场价格上涨,但上涨幅度有限的情况。
牛市价差
策略是组合期权的一种吗
答:
牛市价差
组合期权策略是指:利用两个期权构造出在股价适度上涨可以获利,且损失有限、收益有限的策略。可以采用认购合约或者认沽合约进行构造。牛市认购价差策略构建方法:买入一份行权价较低的认购期权,卖出一份相同到期日、行权价较高的认购期权。构建成本:行权价较低认购期权的权利金–行权价较高认购...
牛市价差
期权分为哪几种
答:
1、垂直价差期权(Vertical Spread Option):垂直价差期权是最基本的
牛市价差
期权策略。它是通过同时买入一个认购期权和卖出另一个认购期权来实现的,两个认购期权的行权价格不同。垂直价差期权可以是两个期权的到期日相同,也可以是到期日不同的“日历价差期权”。2、倒置价差期权(Inverted Spread Option...
在正向市场上,某投机者采用
牛市
套利策略,则他希望将来两份合约的
价差
...
答:
【答案】:B 当市场是
牛市
时,一般说来,较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。如果是正向市场,远期合约价格与较近月份合约价格之间的
价差
往往会缩小;而如果是反向市场,则近期合约和远期合约的价差往往会扩大。
牛市
套利为什么
价差
缩小才能获利
答:
套期保值也可以扩大差额.
牛市
反向当然是差额扩大,通常牛市商品价格上涨,长期预期上涨变小,差额变小,反向当然是差额变小的时候建仓库,牛市下跌幅度变大变短,容易产生差额变动获利.正向市场是指期货价格高于当时的现货价格或远期合同价格高于最近的合同价格.牛市套期保值实际上是在购买最近的合同时销售远期...
在什么市场,
价差
怎么变化的情况下,
牛市
套利可以获利
答:
(1)正向市场中的
牛市
套利。A.无风险套利。正向市场中无风险套利的机会出现在
价差
的绝对值大于持仓成本的情况下,此时,可以在近月合约做多,而在远月上建立同等头寸的空头合约。若价差收敛,我们可以在期货市场里,对冲平仓获利,若交割月时仍旧没有回归,可以在近月接仓单,远月到期时以仓单交割来平仓...
正向市场中进行
牛市
套利交易,只有
价差
( )才能盈利。
答:
【答案】:B 正向市场中进行
牛市
套利交易,只有
价差
缩小才能盈利。故本题答案为B。
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