44问答网
所有问题
当前搜索:
看跌期权价格公式
看跌期权价格
计算方式
答:
看跌期权价格计算方式:
看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格的现值-股票的价格
。
期权
价值计算
公式
答:
期权价值计算公式:
1、看涨期权的内在价值公式;股票市价>执行价格,看涨期权的内在价值=股票市价-执行价格
,股票市价<执行价格,看涨期权的内在价值=0。2、看跌期权的内在价值的公式:股票市价>执行价格;看跌期权的内在价值=0;股票市价<执行价格:看跌期权的内在价值=执行价格-股票市价。期权的内涵价值,...
关于
期权价格
的计算,急!!!会的大神帮帮忙。
答:
看跌期权价格为:
P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://zhidao.baidu.com/question/19577400880...
欧式
看跌期权价格公式
答:
P)=X*e^(-rt)*N(-d2)-S*N(-d1)^1
。1、X为期权的执行价格。2、S为当前股票价格。3、r为无风险利率。4、t为到期时间(以年为单位)。5、e为自然对数的底数(约为2.71828)。6、σ为标的资产的波动率。7、N(d1)和N(d2)为累积标准正态分布函数。
看跌
看涨
期权
平价
公式
答:
Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格
。看跌看涨期权平价公式,Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。Call价值是看涨期权的价值,Put价值是看跌期权的价值,标的资产价格是期权所对应的标的资产的价格,行权价格是期权规定的行权价格,r是无风险利率,T是期权的剩余期限。
看涨期权
看跌期权
平价定理是什么?
答:
简单来说,这个
公式
C+Ke^-r(T-t)=P+S表示,一个欧式看涨期权的
价格
C加上其行权价K按照连续复利折现的现值Ke^-r(T-t),等于同条件下一个欧式
看跌期权
的价格P,再加上标的证券的现价S。公式中的T-t表示合约剩余时间,e的-r(T-t)是这段时间的复利折现系数,Ke^-r(T-t)即为K的现值。这...
看跌期权
的
公式
推导
答:
T,L)=CE(S,T,L)+L(1+γ)-T-S,将B-S模型代入整理得:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为
看跌期权
初始
价格
定价模型。C—期权初始合理价格L—期权交割价格S—所交易金融资产现价T—期权有效期r—连续复利计无风险利率Hσ2—年度化方差N()—正态分布变量的累积概率分布...
看涨期权
看跌期权
平价定理
答:
即投资额为0,因此其在期权到期时组合的净收入为0 ,这样的话市场才能均衡,否则如果不投资一分钱,反而能获利,则所有的投资人都会进行这样的操作了。根据上面的原理,则
看跌期权价格
-看涨期权价格+标的资产价格-执行价格现值=0 。即看涨期权价格-看跌期权价值=标的资产价格-执行价格现值。
1.试推导出欧式看涨
看跌期权
的
价格
平价等式。2.上题中是否存在套利机会...
答:
欧式看涨期权理论价格C=SN(d1)-N(d2)Ke^[-r(T-t)],欧式
看跌期权
理论价格P=N(-d2)Ke^[-r(T-t)]-SN(-d1),把看涨期权理论
价格公式
减去看跌期权理论价格公式化简后可得Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]存在套利机会,根据平价公式依题意可知,K=45,C=8,P=1,e^-r=1...
使用
看跌期权
平价
公式
解题?
答:
用
看跌期权
平价
公式
来考虑2023 年2 月17 日执行
价格
为250 美元的MSFT看跌期权的价格,首先需要的信息是当前MSFT价格,也就是247.11美元;其次是2023年2月17日看涨期权的价格15.60美元;再有无风险利率4.22%,96天到期,每季度支付0.68美分的股息。根据看跌期权平价公式,我们可以推算出2023年2月17日...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
看跌期权的价值怎么算
看跌期权价值公式
看跌期权价格计算例题
计算看跌期权的价值
看跌期权套期保值比率公式
看涨期权和看跌期权怎么计算
四种期权损益图
欧式看涨期权价格计算公式
看跌期权时间价值计算公式