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看跌期权和看涨期权计算公式
看涨期权看跌期权
平价定理是什么?
答:
1、期权平价公式:C+ Ke^-r(T-t)=P+S
。2、公式含义:认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。3、符号解释:T-t:还有多少天合约到期;e的-r(T-t)次方是连续复利的折现系数;Ke^-r(T-t):K乘以e的-r(T-t)次方,也就是K的现值。4、推导过程:构造两...
根据Black-Scholes
公式和看涨看跌期权
平价关系怎么推导看跌期权的定价...
答:
1、看涨期权推导公式:
\x0d\x0aC=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2)\x0d\x0a\x0d\x0a其中\x0d\x0ad1=
(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2)\x0d\x0ad2=d1-бT^(1/2)\x0d\x0a\x0d\x0aS---标的当前价格\x0d\x0aK---期权的执行价格\x0d\x0ar ---无风险...
1.试推导出欧式
看涨看跌期权
的价格平价等式。2.上题中是否存在套利机会...
答:
把
看涨期权
理论价格
公式
减去
看跌期权
理论价格公式化简后可得Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]存在套利机会,根据平价公式依题意可知,K=45,C=8,P=1,e^-r=1/(1+10%),
看跌期权
的价格怎么
计算
?
答:
看跌期权价格计算方式:
看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格的现值-股票的价格
。
看涨期权
-
看跌期权
平价定理是怎样的
答:
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值
这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此也可以称为“择购期权”、...
关于欧式
看涨期权
的一道
计算
题。求解!
答:
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782 N(d1)=0.6637,N(d2)=0.6096
看涨期权
的价格C=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251 (2)
看跌期权
的定价
公式
:P=Kexp[-r(T-t)][1-Nd(d2)]-S*[1-N(d...
期权
价值
计算公式
答:
期权价值
计算公式
:1、
看涨期权
的内在价值公式;股票市价>执行价格,看涨期权的内在价值=股票市价-执行价格,股票市价2、
看跌期权
的内在价值的公式:股票市价>执行价格;看跌期权的内在价值=0;股票市价期权的内涵价值,指的是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货价格之间的关系的那部分价值。
看跌看涨期权
平价
公式
答:
Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。看跌
看涨期权
平价
公式
,Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。Call价值是看涨期权的价值,Put价值是
看跌期权
的价值,标的资产价格是期权所对应的标的资产的价格,行权价格是期权规定的行权价格,r是无风险利率,T是期权的剩余期限。
关于
看涨和看跌期权
的
计算
答:
看涨期权
价格
计算公式
:1、多头
看跌期权
到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0)。2、空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0),影响期权价格的各种因素可能是相互冲突的,有些会部分相互抵消。比如说,当市场急速下跌时,削弱了认购期权的价值,但期权价格由于波动性的上升也会部分提升期权...
看涨期权看跌期权
平价定理
答:
即投资额为0,因此其在期权到期时组合的净收入为0 ,这样的话市场才能均衡,否则如果不投资一分钱,反而能获利,则所有的投资人都会进行这样的操作了。根据上面的原理,则
看跌期权
价格-
看涨期权
价格+标的资产价格-执行价格现值=0 。即看涨期权价格-看跌期权价值=标的资产价格-执行价格现值。
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