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看跌期权组合
基本的
期权
交易
组合
策略有哪些
答:
基本的
期权
交易
组合
策略主要包括以下几种:1. 备兑策略:此策略中,投资者在拥有股票的同时,卖出相应的看涨期权。这样做可以收取权利金,同时如果股票价格上涨,投资者仍可从股票上获得收益,但收益的最大额度通常只限于所收取的权利金。例如,若投资者购买了某只股票并同时卖出了该股票的看涨期权,当股票...
股票加
看跌期权组合
,称为( )。
答:
【答案】:B 股票加
看跌期权组合
,称为保护性看跌期权。因为单独投资于股票风险很大,如果同时增加看跌期权,可以降低投资的风险。
什么是备兑
看跌期权组合
?
答:
备兑期权组合具体分为备兑看涨期权组合及备兑
看跌期权组合
。其中备兑看涨期权组合是指投资者持有看涨期权卖持仓,同时持有相同数量的标的期货买持仓;备兑看跌期权组合是指投资者持有看跌期权卖持仓,同时持有相同数量的标的期货卖持仓。备兑看涨期权组合的应用场景多为投资者持有标的期货多头,但预期后市振荡为主...
如何分别用看涨期权和
看跌期权
构造蝶状差价
组合
?
答:
买入一份低行权价格的看涨期权(认购期权)。买入一份高行权价格的看涨期权(认购期权)。卖出两份中间行权价格的看涨期权(认购期权)。
看跌期权
蝶状差价
组合
:这种策略的目的也是在中间行权价格附近建立一个价格区间,在该价格区间内获得最大收益。当标的资产价格接近中间行权价格时,蝶状差价组合的价值最高...
卖出一份看涨期权,同时卖出一份
看跌期权
,这种
组合
盈亏平衡点怎么算啊...
答:
同时卖出一份看涨期权和一份
看跌期权
(执行价格相同),收益曲线是一个倒三角型。收益最高点是股价等于执行价格,两个期权都没有被行权,收益是两个期权权利金之和。所以盈亏平衡点在股价上涨两个权利金之和,或下跌两个权利金之和的地方。例如,股价100,Call 100(行权价格为100的看涨期权)价格2,...
看跌期权
,能举个例子解释一下吗
答:
这就是保护性看跌期权,就是股票加多头
看跌期权组合
。意思就是购买 1 股股票,同时购入1 股这只股票的看跌期权。投资人买入一只股票,成本就是股票的买价;买入这只股票的看跌期权,成本就是期权价格。下面我们来计算组合到期日的净损益,到期日的净损益就是假设股票和期权都持有至到期日,并在这天卖出...
“保护性
看跌期权
”是什么意思
答:
保护性看跌期权 1.含义:股票加多头
看跌期权组合
,是指购买1股股票,同时购入该股票1股看跌期权。2.组合净损益=到期日的组合净收入-初始投资 (1)股价<执行价格:执行价格-(股票初始投资买价+期权购买价格)(2)股价>执行价格:股票售价-(股票初始投资买价+期权购买价格)3.特征 锁定了最低净...
看涨期权
看跌期权
平价定理
答:
看涨期权和
看跌期权
平价定理是:在套利驱动的均衡状态下,购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资
组合
的收益应该为0 。进行了这样的组合时投资人的投资成本正好为0,即投资时投资人没有掏一分钱,即投资额为0,因此其在期权到期时组合的净收入为0 ,这样的话市场...
股票
期权组合
策略有哪几种?组合策略有什么需要注意的?
答:
1、多头策略组合:购买看涨期权和
看跌期权
,投资者预测价格波动会增加,同时购买看涨和看跌期权,从而能够无论价格上涨还是下跌都获得利润。2、买入
期权组合
:同时购买多个不同行使价格或到期日的期权合约,以扩大投资者对市场走势的押注。3、空头策略组合:卖出实值看涨期权和实值看跌期权:投资者预测价格波动...
保护性
看跌期权
答:
保护性看跌期权是股票加
看跌期权组合
,即买入一只股票(买股票希望股票涨),同时买入一股该股票的看跌期权的组合(买看跌希望股票跌)。所以当股票价格低于执行价格时,持有者就以执行价格卖出股票;如果股票价格高于执行价格,就不执行。什么是抛补期权?一、期权定义期权是指一种合约,该合约赋予持有人在...
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