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证券组合的收益率怎么算
证券组合
风险
收益率
?
答:
证券组合风险收益率指的是投资者在某一时间段内投资于多种证券构成的证券组合所获得的收益率,
其计算方法可以采用加权平均数的形式
。具体的计算公式为:证券组合收益率=[(证券A的收益率×权重)+(证券B的收益率×权重)+??+(证券N的收益率×权重)]。二、风险与收益之间的关系 在证券组合的投资中,风...
证券
资产的预期
收益率计算
公式
答:
证券资产的预期收益率计算公式证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数
,其权数为各种资产在组合中的价值比例.证券资产组合的预期收益率E(Rp)=∑Wi×E(Ri).例如:某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票,权重分别为30%、40%和30%,三种股票的预期收益率分别为15...
投资
组合的
期望
收益率
公式
视频时间 00:48
证券
资产
组合的
预期
收益率
公式
如何
做
答:
证券资产组合的预期收益率E(Rp)=∑Wi×E(Ri)
。其实就是各个单独资产*权重的加权平均数。例如一项投资组合中包含A、B和C三种股票,权重分别为10%、50%和40%,三种股票的预期收益率分别为10%、12%、15%。要求计算该投资组合的预期收益率。该投资组合的预期收益率=10%*10%+50%*12%+40%*15%...
证券
投资
组合的
期望
收益率如何计算
答:
预期收益率的计算方式为,
预期收益率=∑Pi×Ri
,Pi为投资比重,Ri为个别资产收益率。期望收益率,又称为持有期收益率(HPR)它是指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。
股票的
组合收益率怎么
找得到,或者该
怎么算
啊?
答:
由于期望
收益率
的
计算
与
证券组合的
相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%。而标准差的计算则与相关系数有关:完全正相关,即相关系数=1,完全负相关,即相关系数=-1,完全不相关,即相关系数=0。
有分求助!关于
证券
投资
组合
期望
收益率
和无风险利率
的计算
答:
资本资产定价模型公式为
证券收益率
=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率)根据此公式,联立方程组 25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收益率=1/6 无风险收益率=0 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 5 2 ...
求
证券的收益率
方差
答:
举例说明:已知
证券组合
P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下:证券名称期望
收益率
标准差相关系数投资比重A10%6%0.1230%B5%2%0.1270%那么,组合P的期望收益为:期望收益=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%组合P的方差为:方差=(0.3×0.3×0.06×0.06)+(0...
投资
收益的计算
公式
答:
代入得必要收益率=10%+1(20%-10%)=20% 。不同投资
组合的收益率
,标准偏差一般不同,若直接比较收益率则忽视了组合所承担的风险,无法公平的对比收益和风险。因此若以参考基准的标准偏差σ_M
计算
得到各个组合的等效收益率(即风险调整后收益),可相对公平的比较在承担相同风险情况下的收益率。
证券组合分析的多种
证券组合的收益
和风险
答:
即:设Ai
的收益率
为Ri ( i = 1 ,2 ,3 ,…,N ) ,则
证券组合
P = ( x1 ,x2 ,x3 ,… ,xn ) 的收益率为:Rp = x1 × r1 + x2 × r2 + … + xn × rn = ∑xi ri推导可得证券组合P的期望收益率和方差为:E ( rp ) = ∑xi E(ri) ( 1 )方差 = ∑i∑j ...
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