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证券组合贝塔系数的计算公式
如何
计算证券组合的Beta
?
答:
贝塔系数计算公式为:
贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率
rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝...
贝塔系数公式
30分
答:
贝塔系数的计算公式 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差
。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成:其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价...
投资
组合的贝塔系数计算公式
答:
公式为βa=cov(ra,rm)/σ_m
其中,βa是证券a的贝塔系数,ra为证券a的收益率,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...
计算贝塔系数的公式
是什么?
答:
βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m
其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
什么是
贝塔系数
答:
贝塔系数的计算公式是什么呢?
贝塔系数等于证券a的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差除以市场组合的方差
Cov(ra,rm)—证券a的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差,等于证券a的标准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积 —市场组合的方差 贝塔系数的公式还可以写成:贝塔系数等于证券a与市场组合的...
中级财务管理
贝塔系数计算公式
答:
中级财务管理
贝塔系数的计算公式
为:贝塔系数=目标证券的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资
证券组合
相对总体市场的波动性。在证券市场中,当贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示...
如何用CAPM模型求
beta系数
?
答:
CAPM模型求
beta系数计算
方法:2113,BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 5261式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险4102部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。 ③Beta可以视为一个...
证券
市场线中的
贝塔系数
如何
计算
?
答:
回答:贝塔系数=协方差/方差 贝塔系数的一个最重要的特征是:当以各种股票的市场价值占市场
组合
总的市场价值的比重为权数时,所有
证券的贝塔系数的
平均值等于1。
3、下列关于
β系数的
表述中,不正确的是( )。 A、β系数可以为负数 B...
答:
贝塔系数计算公式
=
证券
a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差,其中协方差等于相关系数乘以a的标准差再乘以市场
组合的
标准差,简化处理就是贝塔系数=证券a和市场组合的相关系数乘以证券a的标准差再除以市场组合的标准差,那么B选项就是把证券a换成市场组合,市场组合自己跟自己的相关系数为1,市场组合...
为什么市场
组合的贝塔系数
等于1
答:
根据注会教材给出的
贝塔系数的公式
"某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差",将某资产换成市场组合,所以市场
组合的
β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与...
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