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资产组合风险
资产组合
的
风险
与收益分析
答:
任何一种证券投资的收益都是不确定的,收益的不确定性存在于一切证券物之中。当金融
投资组合
中资产数目较大时,资产间的相互作用和相互影响是资组合的主要风险来源。在前面,随着资产数目的增加。各资产本身风险状况对
组合风险
的影响逐渐减少,以至最终消失,这就是所谓的非系统性风险。但是那些共同运动产生...
资产组合
的
风险
与单个资产的风险、投资比例有关,还与()相关
答:
风险资产
之间协方差之和。
投资组合
的系统风险指标:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为:1、贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;2、贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与...
在选取
资产组合
时,如何平衡
风险
和收益的关系?
答:
1.确定你的投资目标和
风险
偏好。不同的投资目标和风险偏好对
资产组合
的选择有重大影响。如果你的投资目标是短期的,你可能需要选择一组较为保守的
投资组合
,确保你的本金安全;如果你的目标是长期的,你可以选择一些有较高回报的资产组合,但这些组合的风险也会相应增加。2.分散投资组合。确保你投资的所有...
证券
资产组合
的
风险
与收益是怎样的
答:
证券
资产组合风险
:1、证券资产组合的风险分散功能;2、非系统性风险;非系统风险又被称为公司风险或可分散风险,是可以通过证券资产组合而分散掉的风险。它是特定企业或特定行业所特有的,与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。3、系统风险及其衡量;系统风险又被称为市场风险或不可分散风险,是...
关于两种
风险资产
构成的
资产组合
的风险与收益
答:
首先,我们要明白,两种
风险资产
构成的
资产组合
的风险与收益并不是这两种
资产风险
与收益的简单平均值。相反,它们取决于这两种资产之间的相关性。这种相关性可以用相关系数来衡量,相关系数的取值范围在-1到1之间。当两种资产完全正相关(相关系数为1)时,它们的表现将非常相似。在这种情况下,资产组合的...
资产组合
的风险相当于组合中各类
资产风险
的加权平均值,是否正确?_百度...
答:
【错误】绝大多数资产两两之间都具有不完全的相关关系,即相关系数小于1且大于一1(多数情况下大于零)。因此.
资产组合
的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均,也即资产组合的风险小于组合中各
资产风险
之加权平均值.因此资产组合才可以分散风险。
影响
资产组合风险
大小的因素包括( )。D.两项资产收益率的协方差_百度知...
答:
【答案】:BCD 由两项资产组合收益率方差的公式可知,投资总额不影响
资产组合风险
的大小。
如何评估并降低
资产组合
的
风险
?
答:
资产组合
的
风险
通常通过以下几种方式来评估和降低:1.多元化:将资金分散投资于多个不同的资产类别、行业和地域,以降低风险。2.风险收益比:评估每个资产的风险收益比,以确定其对整个组合的贡献。3.风险调整回报率:使用风险调整回报率来比较不同资产的表现,并确定最佳配置方案。4.监控和重新平衡:定期...
两个
资产组合
的
风险
表达式
答:
两个
资产组合
的
风险
表达式如下:资产组合的风险是指投资者在投资过程中面临的可能损失的程度。在投资过程中,不同的资产组合有不同的风险表达式。下面将简要介绍两个不同资产组合的风险表达式。首先,假设有一个A资产组合,其中包含股票、债券和现金等资产。我们可以使用标准差来衡量该资产组合的风险。标准差...
会计实务辅导:
资产组合
的
风险
与收益分析
答:
一般来讲,由于每两项资产间具有不完全的相关关系,因此随着资产组合中资产个数的增加,资产组合的风险会逐渐降低。但当资产的个数增加到一定程度时,资产组合的风险程度将趋于平稳,这时
资产组合风险
的降低将非常缓慢直至不再降低。那些只反映资产本身特性,由方差表示的各资产本身的风险,会随着组合中资产...
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