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资产组合的风险如何衡量
衡量
单项资产或
资产组合
所含的系统
风险
大小的指标是( )。D.以上都不...
答:
单项资产或资产组合所含的系统风险的大小,
可以用系统风险系数即β系数来衡量
。
在
资产组合
理论模型里,证券的收益和
风险
分别用( )来
度量
。
答:
【答案】:B 在马科维茨资产组合理论模型里,证券的未来价格是一个随机变量,
证券的收益和风险叫以用这个随机变量的数学期望和方差来度量
。
在实务中
衡量投资组合风险
最常用的指标是( )。
答:
实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差
。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。
两个
资产组合的风险
表达式
答:
首先,假设有一个A资产组合,其中包含股票、债券和现金等资产。
我们可以使用标准差来衡量该资产组合的风险
。标准差是一种统计方法,用于衡量一组数据的离散程度。在资产组合的风险表达式中,标准差可以帮助我们计算资产组合相对于其平均回报的波动性。假设资产组合A的标准差为σA。我们可以使用以下公式来计算...
马科维茨
投资组合
理论用什么
度量风险
用什么度量收益
视频时间 01:00
如何
评估一个
投资组合的风险
和收益,并确定最优的资产配置?
答:
投资组合的风险
和收益可以通过以下几个步骤进行评估:1.收集数据:收集每个资产的过去投资历史数据(例如,每个资产的收益率、波动率等)。2.测量风险:使用不同的风险
度量
(如波动率、协方差等)来测量每个资产的风险。这些指标可以帮助你了解每个资产的潜在风险和可能的回报。3.测量收益:使用不同的收益...
如何
评估一个
投资组合的风险
水平并找到最佳的风险调整收益率?_百度...
答:
评估
投资组合风险
水平的方法包括:1.方差-协方差方法:使用历史数据计算投资组合的方差和协方差,进而计算出
投资组合的风险
水平。2.场景分析法:根据一系列可能发生的情景,通过对每个情景的概率分布进行分析,计算出投资组合在不同情景下的预期表现。3.蒙特卡罗模拟法:使用随机数模拟不同的投资组合防范,...
如何衡量
一个
投资组合的风险
和收益率,并且优化风险收益比?
答:
衡量投资组合的风险
和收益率的方法有很多,其中包括以下几种常见的方法:1.投资组合的预期收益率:预期收益率是指投资组合在未来时期内的预计平均收益率。它是根据过去的数据和分析做出的对未来回报的预期值。2.投资组合的波动率:波动率是指组合收益的变化范围,经常被用于评估投资组合的风险。较高的波动...
如何
评估
投资组合
中各资产类别
的风险
和收益,同时考虑到它们之间的相关性...
答:
2.
投资组合的
标准差:标准差是投资组合风险的
度量
。为了计算投资组合的标准差,需要计算各资产的年度收益率的标准差,并将各资产的标准差乘以它们的权重加权平均值。这个数值越高,则代表风险越高。3.投资组合波动率:波动率是用来描述市场价格变动的波动程度的指标,也是
衡量投资组合风险
的好工具。可将...
如何
有效
衡量
一个
投资组合的风险
和收益,并且确定最优权衡点?
答:
有效
衡量
一个
投资组合的风险
和收益,确定最优权衡点需要进行以下步骤:1.确定个体资产的风险和报酬率:通过分析个体资产的历史数据,确定风险和报酬率指标。2.确定投资组合的权重:确定每种资产在投资组合中的权重,通常通过分散投资来降低风险。3.计算投资组合的风险和报酬率:利用组合理论计算投资组合的风险...
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