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在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。
A.收益额
B.期望收益率
C.方差
D.协方差
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推荐答案 2023-04-27
【答案】:C
实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。
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风险
测量的
常用指标是(
)
。A.产品收益率的
方差
B.产品收益率的标准差C...
答:
风险测量的常用指标是产品收益率的方差、标准差、VaR
。其中,VaR方法(ValueatRisk),称为风险价值模型,其含义指,在市场正常波动下[即在一定概率水平(置信度)下],某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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有哪些
答:
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,用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值,衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性,敏感性指标的一个缺点是,无法知道对整体的绝对影响;波动性指标,用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度,常用
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有哪些
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夏普比率
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