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证券投资组合风险衡量
投资组合
所承担的
风险
(风险的构成、风险的抵消、承担风险的
衡量
)
答:
、投资组合的风险
(1 )证券组合对风险的影响:——一种证券的风险由两部分组成:可分散风险和不可分散风险
。——可分散风险可以通过证券组合来消除(缓减)。——不可分散风险由市场变动而产生,不能通过证券组合消除,其大小可以通过β系数衡量。例:假设 W 和 M 股票构成一投资组合,各占组合的 ...
马科维茨
投资组合
理论用什么
度量风险
用什么度量收益
视频时间 01:00
简述
证券投资组合
的
风险
与收益如何
度量
。
答:
不论
投资组合
中两只
证券
之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各只证券的期望收益率则该投资组合的期望收益率就不变,即投资组合的期望收益率与其相关系数无关在其他条件不变时,如果两只股票收益率的相关系数越小,组合的方差就越小,表明组合后的风低,组合中分散掉的
风险
越大,其投资组合可分散的风...
何为
风险
的
度量
?
答:
从风险的定义来看,
证券投资的风险是在证券投资过程中,投资者的收益和本金遭受损失的可能性
。风险衡量就是要准确地计算投资者的收益和本金遭受损失的可能性大小。一般来讲,有三种方法可以衡量证券投资的风险。第一种方法是计算证券投资收益低于其期望收益的概率。假设,某种证券的期望收益为10%,但是,投资...
双
证券组合
的
风险
用什么来表示
答:
1、β系数:β系数用于衡量证券投资的市场风险,它是证券收益率与市场收益率之间的相关系数
。如果双证卷组合的β系数高于1,则意味着相对于市场整体,它的波动性更强。2、分散度:通过将资金分散投资到不同证券之间,可以减轻单一证券的风险带来的影响。因此,可以计算双证卷组合所投资的证券的相关系数以及...
怎么
衡量
股票基金的
风险
?
答:
β系数用于
衡量
系统
风险
。
投资组合
的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统风险指标:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估
证券
或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为:1、贝塔...
如何评估
投资组合
中各资产类别的
风险
和收益,同时考虑到它们之间的相关性...
答:
1.投资组合的收益率:计算投资组合的收益率,以测量投资组合的表现。这可以通过将所有资产的权重乘以它们的各自收益率然后相加得到。2.投资组合的标准差:标准差是
投资组合风险
的
度量
。为了计算投资组合的标准差,需要计算各资产的年度收益率的标准差,并将各资产的标准差乘以它们的权重加权平均值。这个数值...
证券组合投资
的收益与
风险
计算
答:
具体来说,β系数是评估一种证券系统性
风险
的工具,用以量度一种证券或一个
投资证券
组合相对于总体市场的波动性,β系数利用一元线性回归的方法计算。 (一)基本理论及计算的意义 经典的
投资组合
理论是在马柯维茨的均值——方差理论和夏普的资本资产定价模型的基础之上发展起来的。在马柯维茨的均值——...
衡量风险
三个指标及含义是什么?
答:
三、特雷诺指数与詹森指数之间的联系:夏普指数表示用标准差作为
衡量投资组合风险
时,投资组合单位风险对无
风险资产
的超额投资收益率。夏普指数和特雷诺指数越大,表示基金投资组合的业绩越好。而詹森指数表示用β系数作为衡量投资组合风险时,基金投资组合与
证券
市场线的相对位置。
衡量
股票
风险
的指标都有哪些?
答:
衡量风险
的指标有三个:第一个:贝塔系数:该指数的指标数值较大的话,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出
证券组合
产品对于大盘的情况;第二个:波动值:波动率主要是反映对一个标的物
资产
产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;第三个:夏普指数:该指数的...
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