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证券投资组合风险公式
投资组合
的系统
风险
怎么算?
答:
投资组合的系统风险计算为:具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均
,得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组组合的风险系数就是:(100*0.5+200*0.6+300*0.7)/100+200+300=0.633。
证券组合投资
的收益与
风险
计算
答:
在马柯维茨的均值——方差理论当中是用
资产
收益的概率加权平均值来度量预期收益,用方差来度量预期收益
风险
的: E(r)=∑p(ri) ri (1) σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 (2) 上述
公式
中p(ri)表示收益ri的概率,E(r)表示预期收益,σ2表示收益的风险。夏普在此基础上通过一些假设和数学推导得出了...
证券组合风险
收益率?
答:
证券组合风险
收益率指的是
投资者
在某一时间段内投资于多种证券构成的证券组合所获得的收益率,其计算方法可以采用加权平均数的形式。具体的计算
公式
为:证券组合收益率=[(证券A的收益率×权重)+(证券B的收益率×权重)+??+(证券N的收益率×权重)]。二、风险与收益之间的关系 在证券组合的投资中,风...
证券组合
分析的多种证券组合的收益和
风险
答:
,N ) ,则
证券组合
P = ( x1 ,x2 ,x3 ,… ,xn ) 的收益率为:Rp = x1 × r1 + x2 × r2 + … + xn × rn = ∑xi ri推导可得证券组合P的期望收益率和方差为:E ( rp ) = ∑xi E(ri) ( 1 )方差 = ∑i∑j xi xj cov(xi , xj) ( 2 )由式(...
请解释一下
证券投资组合
标准差
公式
如何揭示
风险
?
答:
10%【解析】对于两项
资产组合
来说,如果相关系数为1,且等比例投资,则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数,即组合标准差=(12%+8%)/2=10%。
证券组合
分析的两种证券组合的收益和
风险
答:
投资组合
P的期望收益率E和收益率的方差为:E=xa+yb方差=x的平方×证券A的方差+y的平方×证券B的方差+2xy×证券A的标准差×证券B的标准差×
证券组合
的相关系数式中:证券A的标准差×证券B的标准差×证券组合的相关系数——协方差,记为COV(A,B)举例说明:已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A...
投资组合
中如何计算某一段时间内的系统性
风险
答:
得出的结果就是
组合投资
的
风险
。系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。
投资组合
只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险。投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。
证券组合投资
的收益与
风险
计算
答:
某种证券,其收益率r的可能取值为r1,r2,r3,…,rn;各种可能取值所对应的概率为P1,P2,P3,……,Pn ,则该证券的预期收益率即为其概率均值,而其
投资风险
则可用其方差描述:还可用变异系数Cv来表示投资的相对风险: 对于
组合证券投资
,设组合中有N种证券,第i种证券的实际收益为,其在组合中所占比重为Wi,则组合的...
风险
收益率计算
公式
答:
风险
收益率的计算
公式
:Rr= β* V式中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf)式中:Rr为风险收益率;β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估
证券
系统性风险的工具,用以度量一种证券或一...
有分求助!关于
证券投资组合
期望收益率和无
风险
利率的计算
答:
公式
中系数βi 表示资产i的所承担的市场
风险
,βi=cov(r i , r M)/var(r M) (4) CAPM认为在市场预期收益rM 和无风险收益rf 一定的情况下,
资产组合
的收益与其所分担的市场风险βi成正比。 CAPM是基于以下假设基础之上的: (1)资本市场是完全有效的(The Perfect Market); (2)所有投资者的投资期限是单...
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