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证券投资组合风险公式
投资组合
的方差是什么?如何计算?
答:
标准差也就是
风险
。他不仅取决于
证券组合
内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,
投资组合
的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。
风险
和报酬的
公式
答:
变化系数是从相对角度观察的差异和离散程度。其
公式
为:变化系数= = (二)
投资组合
的
风险
和报酬 1、预期报酬率 r = 式中:r -是第j种
证券
的预期报酬率;A -是第j种证券的在全部投资额中的比重;M-是组合中的证券种类总数。2、标准差 = 式中:m-组合内证券种类总数;A -第j种证券在...
多个
证券组合
,其
风险
和收益怎么求?
答:
0.3*0.4+0.25*(-0.1)+0.45*0.15这个就是你的期望收益啊 求
风险
还需要计算收益率的方差。
投资组合
的标准差
公式
是什么?
答:
投资组合
的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低
风险
,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。比如我们投资A、B两个股票,标准差分别为0.10和0.14,分别投资50%,二者的相关系数是0.5,所以...
《股指期货》:如何运用股指期货对
投资组合
值进行调整?
答:
β作为衡量
证券
相对风险的指标,在资产管理的应用中有着非常重要的地位。β>1的证券,意味着
投资组合风险
大于市场投资组合的风险,收益也相对较高,被称为“进攻型证券”;β案例 假如将总资金M的一部分投资于某个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,一张合约的价值...
投资组合
的贝塔系数计算
公式
答:
公式
为βa=cov(ra,rm)/σ_m 其中,βa是
证券
a的贝塔系数,ra为证券a的收益率,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。
投资组合
的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...
有分求助!关于
证券投资组合
期望收益率和无
风险
利率的计算
答:
有分求助!关于
证券投资组合
期望收益率和无
风险
利率的计算β系数是评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个
投资证券
组合相对于总体市场的波动性,β系数利用一元线性回归的方法计算。 (一)基本理论
市场
风险
报酬率计算
公式
是什么
答:
也就是说,投资者期望超过无风险报酬率。市场风险报酬率是市场
投资组合
的预期报酬率与无风险报酬率之间的差异,但资产的风险报酬率是该资产的贝他值和市场风险报酬率的乘积。具体计算
公式
如下:市场风险报酬率_市场
证券组合
报酬率_比如无
风险证券
的报酬率是8%,市场证券组合的报酬率是15%,那么市场风险的...
投资组合
的标准差
公式
是什么?
答:
投资组合
的标准差
公式
是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算:1、A
证券
的权重×标准差设为A。2、...
市场
风险
报酬率计算
公式
是什么
答:
也就是投资者所期望的超过了无风险报酬率的那一部分。市场风险报酬率是市场
投资组合
的期望报酬率和无风险报酬率之差,但是资产的风险报酬率是这一项资产的贝他值和市场风险报酬率的乘积。具体计算
公式
如下所示:市场风险报酬率﹦市场
证券组合
报酬率‐无风险利率,我们举个例子,如果无
风险证券
的报酬率是8...
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