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请解释一下证券投资组合标准差公式如何揭示风险？
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推荐答案 2013-06-02
10%【解析】对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%。
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为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低
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投资组合标准差
的计算
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是什么
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一，
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