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投资组合风险大小的衡量指标包括
在实务中
衡量投资组合风险
最常用
的指标
是( )。
答:
实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差
。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。
衡量风险
三个
指标
及含义是什么?
答:
贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e)前两种数值越大,代表风险越高
;夏普指数越大,则代表风险承担得越值得。贝塔系数:是用来衡量单一股票或者基金与参考指标间的相对变化关系贝塔系数越大,代表基金净值变动相对于大盘越大波动值是一个投资工具回报的可能的变动...
衡量风险的指标有
哪些
答:
衡量风险的指标有三个:第一个:贝塔系数:该指数的指标数值较大的话
,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况;第二个:
波动值
:波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;第三个:
夏普指数
:该指数的...
衡量风险
三个
的指标有
答:
1、贝塔系数:该指数的指标数值较大的话
,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况;2、
波动值
:波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;3、
夏普指数
:该指数的收益与其风险是成正比的。风险大的话,...
如何评估一个
投资组合的风险
水平?
答:
2. 组合的波动率:投资组合的波动率也是评估风险水平的重要指标
。波动率越大,组合的风险水平就越高。可以通过计算组合的标准差等指标来衡量波动率。 3.
组合的收益与亏损情况
:组合的收益与亏损情况也是评估其风险水平的重要因素。如果组合的亏损风险较大,那么其风险水平就比较高。可以通过计算组合的最...
风险大小
主要用( )
指标
进行
衡量
。
答:
可以用来
衡量风险大小的指标有
标准离差和标准差率。风险,就是生产目的与劳动成果之间的不确定性,大致有两层含义:一种定义强调了风险表现为收益不确定性;而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性,若风险表现为收益或者代价的不确定性,说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无...
如何评估一个
投资组合的风险
?
答:
波动率:波动率是一个衡量资产价格波动的指标,可以用来衡量投资组合的风险。
投资组合的波动率越高
,风险就越大。可以使用历史波动率或模型估计的波动率来计算投资组合的波动率。风险调整后收益率:风险调整后收益率是指根据投资组合的波动率,计算出预期收益率与实际收益率之间的差异。一个高风险投资组合...
如何评估一个
投资组合的风险
和收益,并设计一种有效的资产配置策略?
答:
1.收益率:收益率是一个投资组合的总回报,它
包括
股息、利息和资本增值。根据收益率,可以比较不同的投资组合,并选出表现最好的组合。2.风险:风险是指那些可能导致投资亏损的因素。通常分为市场风险、信用风险、流动性风险等。评估
投资组合的风险
可以通过计算标准差、VaR等
指标
来实现。3.夏普比率:夏普...
根据现代组合理论,能够反映
投资组合风险
相对于市场
风险大小的
是...
答:
【答案】:A
贝塔系数
(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况。【考点】投资风险的测量
衡量投资风险的指标有
哪些
答:
天天基金里,能查看近一年的夏普率,晨星网,能看近几年的夏普率,且慢里,能看历史夏普率。 夏普率衡量的是基金的「性价比」 二、
特雷诺指数
(Treynor Index) 它的计算公式为 (收益率 - 无风险收益率)/
贝塔系数
。这个结果的分子,和夏普率一样,贝塔系数,指基金的系统风险。 基金会投资不同...
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