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投资组合风险大小的衡量指标包括
下列
指标
是
衡量
货币市场基金
风险的有
( )。A.
投资组合
平均剩余期限B.融资...
答:
【答案】:ABC D选项是
衡量
货币市场基金收益的指标,余下三项是衡量货币市场基金
风险的指标
。
什么是
风险
系数
答:
企业也可根据与直接投资收益有关的历史资料计算投资收益的期望值、标准差和变化系数等
指标
来预测直接对外投资风险,原理与间接对外
投资风险的
估量相同。间接对外投资主要是证券投资,一般通过期望投资收益(率)偏离实际投资收益(率)的幅度和可能性来估量它们所面临
风险的大小
。对于单项证券投资风险的估量,...
风险
报酬斜率计算公式是什么?
答:
风险报酬斜率(Sharpe Ratio)是一种
衡量投资组合风险
收益水平
的指标
,其计算公式为:Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / σp 其中,Rp表示投资组合预期收益率,Rf表示无风险利率,σp表示投资组合收益率的标准差。该指标的数值越高,表明在承担相同风险的情况下,该投资组合的收益率越高,因此越具有吸引力...
请问财务管理中的 β系数 与 相关系数的区别是什么?
答:
1、表示内容不同 β系数表示的是单项
资产的
风险收市场
组合风险的
影响程度,而相关系数表示的是
资产组合
中的
资产风险的
相关程度。2、取值范围不同 β系数理论上没有限制,可正可负,但大多数股票的β系数介于0.5到1.5间 。而相关系数的取值范围是在-1~1之间。
用来
衡量资产
之间收益相互关联程度
的指标包括
答:
用来
衡量资产
之间收益相互关联程度
的指标包括
(CE)。A.期望收益率B.方差C.协方差D.标准差E.相关系数 投资收益的
风险度量
1.期望收益率 它是指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。(1)单一金融资产的期望收益率 (2)
投资组合的
期望收益率 投资组合的期望收益率就...
什么是证券的系数
答:
详细解释如下:证券的系数常常出现在现代
投资组合
理论和资本市场理论中。这一系数可能指代多种具体的数值,其中最常见的是贝塔系数。贝塔系数是一种量化证券或投资组合相对于市场整体风险表现
的指标
。它
衡量
的是证券价格变动的市场风险程度。当贝塔系数较高时,意味着该证券的价格变动对市场整体
风险的
反应较为...
什么是七日年化?如何计算七日年化?
答:
结论 七日年化是一种简单的投资收益率
衡量指标
,它可以帮助投资者更好地评估投资组合的收益情况,并且可以更好地比较不同投资组合的收益率。七日年化可以用于投资组合的收益率衡量,也可以用于
投资组合的风险衡量
。但是,七日年化也有一些缺点,投资者在使用七日年化时要注意其局限性。
特雷诺指数的评价
指标
答:
夏普指数。夏普指数表示用标准差作为
衡量投资组合风险
时,投资组合单位风险对无
风险资产的
超额投资收益率,即投资者承担单位风险所得到的风险补偿,特雷诺指数表示用β系数作为衡量投资组合风险时,投资组合单位风险对无风险资产的超额投资收益率。夏普指数和特雷诺指数越大,表示基金投资组合的业绩越好。而詹森...
一个很简单的问题,帮帮忙!还有分可以拿~
答:
方差(Variance)或标准差(Standard deviation)作为金融
资产风险的度量指标
被学术界和实务界广泛接受。在Harry Markowitz1952发表的论文《证券
组合
选择》中,Markowitz假定
投资风险
可以视为投资收益的不确定性,这种不确定性可以用统计学中的方差(Variance)或标准差(Standard deviation)加以度量。比方说,某...
资本
资产
定价模型中,
风险的
测度是通过哪个
指标
进行的() A.收益的方差...
答:
可转换债券的条款主要
包括
以下项目:票面利率、转换价格、转换比率、转换期限、赎回条款、回售条款等。 2. 可转换债券定价模型 可转债中最核心的就是认股权证价格的确定以及
风险的
调整债券的久期与凸度 久期 久期是
衡量
债券或债券
组合的
单位价格相对于利率的变化,是分析债券利率风险的常用
指标
。久期越长,...
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