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投资组合风险大小的衡量指标包括
风险衡量指标
都
有
哪些,它们的计算公式是什么,各自的适用范围是什么...
答:
(一)基本理论及计算的意义经典的
投资组合
理论是在马柯维茨的均值——方差理论和夏普的资本资产定价模型的基础之上发展起来的。在马柯维茨的均值——方差理论当中是用资产收益的概率加权平均值来
度量
预期收益,用方差来度量预期收益
风险的
:E(r)=∑p(ri) ri (1)σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 (2...
什么是评估证券或
投资组合
系统性
风险指标
答:
贝塔系数。贝塔系数是评估证券或投资组合系统性
风险的指标
,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标,采用回归方法计算。贝塔系数大于0时,该
投资组合的
价格变动方向与市场一致。贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致...
投资组合的
系统
风险
是多少?
答:
系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。β系数用于
衡量
系统风险。
投资组合的
系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统
风险指标
:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)...
投资组合的
系统
风险
怎么算?
答:
系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。β系数用于
衡量
系统风险。
投资组合的
系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统
风险指标
:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)...
基金的系统
风险
指的是什么?
答:
系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。β系数用于
衡量
系统风险。
投资组合的
系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统
风险指标
:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)...
投资组合的
系统
风险
怎么计算
答:
系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。β系数用于
衡量
系统风险。
投资组合的
系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统
风险指标
:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)...
用来评估证券或
投资组合
系统性
风险的
,反映投资对象对市场变化的敏感度的...
答:
【答案】:D 贝塔(β)系数是评估证券或
投资组合
系统性
风险的指标
,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
试述
投资组合
绩效评价的三种指数(Jensen、Treynor、Sharpe)。
答:
【答案】:Jensen简森
指标
,亦称为简森a值,是用来
衡量
基金绩效超过其承担市场
风险
所应得报酬之部分,也就适基金的主动管理报酬。简森值越高,表示该基金表现较大盘表现越佳,也代表基金经理人的选股能力越好。它以
投资组合的
异常报酬为绩效的判断标准,异常报酬为实际报酬率高于应计报酬率的部分,其屮应...
货币市场基金
风险的指标有
哪些?
答:
反映货币市场基金
风险的指标主要有
三项:
投资组合
平均剩余期限、融资回购比例和浮动利率债券投资情况等。(1)投资组合平均剩余期限 货币市场基金投资组合平均剩余期限是货币基金所持有的各项资产的剩余期限。投资组合平均剩余期限越短,货币市场基金的流动性越好,利率风险越低。(2)融资回购比例 根据目前法规,...
最大回撤0.21%什么意思?
答:
二、最大回撤与风险 最大回撤是
衡量投资风险的
一项重要
指标
。从某个投资产品或者投资组合的最大回撤可以看出,这个投资产品或者
投资组合的风险
水平。最大回撤越大,说明这个投资产品或者投资组合存在的风险越高。三、最大回撤与收益 最大回撤的
大小
与投资收益密切相关。最大回撤越小,说明投资组合的...
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