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投资组合风险大小的衡量指标包括
如何评估
投资组合
中各资产类别的
风险
和收益,同时考虑到它们之间的相关性...
答:
3.投资组合波动率:波动率是用来描述市场价格变动的波动程度
的指标
,也是
衡量投资组合风险的
好工具。可将资产类别的波动率相加,并按权重加权平均值。投资组合波动率越高,则代表风险越高。4.相关性分析:相关性是指不同资产之间的关联程度。若所有资产的相关性等于1,则它们是完全相关的;若等于-1,则...
度量风险的指标有
哪些
答:
度量风险的指标
种类:敏感性指标,用于
衡量资产
价值对某一风险因子的敏感性。如β值,衡量单一股票或股票
组合
对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性,敏感性指标的一个缺点是,无法知道对整体的绝对影响;波动性指标,用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度,常用标准差(σ)度量,标准差表示各...
投资
中α和β什么意思
答:
,文章中不要出现任何形式的广告,文章要求不能
有
任何重复的内容,文章内容要求在正文中介绍,介绍要求清楚,结构要求严谨,文章结尾要求有总结。投资中α和β是投资者经常提到的一种金融概念。它们是投资组合的两个重要
指标
,可以用来
衡量
投资组合的风险和收益水平。α和β是
投资组合风险
和收益的两个重要...
根据现代组合理论,能够反映
投资组合风险
相对于市场
风险大小的
是...
答:
【答案】:A 贝塔系数(β)是评估证券或
投资组合
系统性
风险的指标
,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况。【考点】
投资风险的
测量
反映
投资组合
中不同证券之间
风险
相关程度
的指标包括
( )。
答:
【答案】:C、E 考察项目投资决策 反映
投资组合
中不同证券之间
风险
相关程度
的指标包括
协方差和相关系数。
在财务管理中
衡量风险大小的指标有
答:
在财务管理中
衡量风险大小的指标有
标准离差、β系数、标准离差率。财务管理是在一定的整体目标下,关于
资产
的购置(
投资
),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动。处理财务...
财管中
衡量风险的指标有
哪些?分别是衡量的什么风险?
答:
1.首先区分系统
风险
和非系统风险 ①非系统风险是特有的风险,是可以通过充分
投资组合
消除的风险;②系统风险是市场固有的,是不能通过投资组合消除、始终存在的风险。2.再区分不同
指标衡量
的风险类型 ①标准差、方差、变异系数:衡量的是系统风险和非系统风险;②β系数:衡量的是系统风险。
如何评估一个
投资组合的风险
和收益,并确定最优的资产配置?
答:
2.测量风险:使用不同的
风险度量
(如波动率、协方差等)来测量每个
资产的风险
。这些
指标
可以帮助你了解每个资产的潜在风险和可能的回报。3.测量收益:使用不同的收益指标(如年化收益、夏普比率等)来测量每个资产的收益。这有助于了解每个资产的潜在回报和风险。4.构建
投资组合
:根据投资目标和风险承受...
财务管理中
衡量风险大小的指标有
哪些
答:
而每一条位于其左上方的无差别曲线上的任何
投资
点都优于右下方无差别曲线上的任何投资 点。9.协方差:是用来反映两个随机变量之间的线性相关程度
的指标
。10.相关系数:是用来反映两个随机变量之间相互关系的相对数。11.不可分散
风险
:又称系统风险或称市场风险,它是指某些因素给市场上所有证券带来经济...
常见
风险衡量指标
:夏普比率与MAR比率
答:
虽然我们可以用夏普比率和MAR比率来
衡量投资组合的风险
,但是这两个比率并不能完全反映现实世界
风险的
全貌。比如一个高夏普比率或MAR比率的投资组合因为资金管理问题出现了破产,如果发生类似于周四万达电影和复兴医药黑天鹅事件那就更是一夜之间天翻地覆。但作为
衡量风险
与收益的两个重要
指标
,依然值得我们...
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