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投资组合风险大小的衡量指标包括
衡量
市场
风险的指标
是什么
答:
估算市场波动不大和剧烈波动两种情形下的损益。每一次测算时仅考虑一个重要风险因素,比如利率、汇率、证券和商品价格等,同时假设其他因素不变。1.绝对指标方差/标准差。方差或标准差作为金融
资产风险的度量指标
被学术界和实务界广泛接受。在Harry Markowitz1952发表的论文《证券
组合
选择》中,...
反映股票基金
风险大小的指标
?
答:
关于这个最大回撤值,大家可以在三思投顾APP去查询。比如下图中的这只基金的最大回撤就为43.87%。2.夏普比率 夏普比率,是
衡量
基金
风险
调整后收益
的指标
之一,它反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率。夏普比率=(预期收益率 - 无风险利率)/
投资组合
标准差。其中无风险收益率指的是不存在违约...
如何评估
资产组合的风险
和收益率?
答:
资产组合的风险
和收益率评估是金融领域中非常重要的一部分。下面是一些常用的方法:投资组合分散度:分散投资减少了个别资产价格波动的影响。投资组合在不同的资产类别中进行投资可以减少风险、平滑收益率。分散程度是
衡量投资组合的
重要
指标
。夏普比率:夏普比率是一种常见的风险调整收益率指标,以投资组合的...
如何评估
投资组合的风险
和收益率?
答:
要评估
投资组合的风险
和收益率,需要考虑多个因素,
包括资产
配置、持有期、投资目标、市场风险等。以下是一些常见的评估步骤:1. 建立投资组合。确定要持有的所有资产,并确定它们的比例。例如,您可以选择持有股票、债券、房地产、黄金等多种资产。2. 估计每种资产的预期收益率。通过分析历史数据、未来预测...
衡量
基金
风险的指标
是什么?
答:
基金B的月收益率是不断变化的,一个月是5%,下一个月是25%,再下一个月是-7%,那么基金B的标准差则大于基金A的标准差。而基金C每个月都亏损1%,其标准差也同样是为0。实际上,标准差所量化的对象是
投资组合
收益的波动,而不是投资组合中的
风险
,因为标准差并没有体现基金的下行风险,即...
最常用的4大
衡量
绩效财务
指标
都
有
那些?
答:
修正指标:总
资产
增长率、固定资产增长率、三年利润平均增长率、三年资本平均增长率 二、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
衡量
公司盈利性最常用
的指标
b c 绩效考核指标都
有
哪些?最常...
( )是评估证券或
投资组合
系统性
风险的指标
,反映的是投资对象对市场变化...
答:
【答案】:B 贝塔系数(口)是评估证券或
投资组合
系统性
风险的指标
,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标,采用回归方法计算。
如何看基金各项
指标
去评价该基金
投资风险
?
答:
夏普比率是综合了收益和
风险的
系数,用来
衡量
金融资产的绩效表现。公式:夏普比率=[投资组合预期报酬率-无风险利率]÷
投资组合的
标准差 若夏普比率为正值,代表基金报酬率高过波动风险;若为负值,代表基金操作风险大过报酬率。夏普比率越高,表示在收益相同的情况下,基金的波动越低,基金承担单位风险得到...
财务中的beta和alpha
指标
是指什么?用公式如何表示?
答:
alpha指标是基金
资产组合投资
绩效的衡量指标,beta指标是
投资组合
系统性
风险的衡量指标
。一个基金的收益可认为由两部分组成:大盘总体上涨带来的收益和基金股策略带来的收益。由大盘上涨带来的收益就是贝塔收益,说白了,这就是水涨船高带来的收益,贝塔收益高并不代表基金经理的水平高。由选股带来的收益就...
夏普比率
答:
夏普比率(Sharpe Ratio)是一种用于评估
投资组合风险
调整后收益
的指标
,由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普(William F. Sharpe)在1966年提出。夏普比率是投资组合收益与无风险收益之间的差异与投资组合标准差之比,用来
衡量投资
风险与收益之间的权衡关系。夏普比率的计算:夏普比率的计算公式为:夏普比率 = (...
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投资组合的风险等于
影响证券投资组合风险的因素
证券投资组合的风险
投资组合风险