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投资组合风险大小的衡量指标包括
资本
资产
定价模型中,
风险的
测度是通过哪个
指标
进行的() A.收益的方差...
答:
可转换债券的条款主要
包括
以下项目:票面利率、转换价格、转换比率、转换期限、赎回条款、回售条款等。 2. 可转换债券定价模型 可转债中最核心的就是认股权证价格的确定以及
风险的
调整债券的久期与凸度 久期 久期是
衡量
债券或债券
组合的
单位价格相对于利率的变化,是分析债券利率风险的常用
指标
。久期越长,...
投资组合
理论与实际应用
答:
1952年,马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“
资产组合
的选择”的文章,首次提出了均值方差模型,该模型解决了投资收益率与
风险的度量
问题,把
投资风险
分解为系统风险和非系统风险,通过持有多种类型的证券来分散非系统风险,从而降低整个
投资组合
的风险。但是这一模型也有一定的局限性,它没有进一步说明如何为证券估值...
夏普指数与特雷诺指数的区别与联系
答:
二、夏普指数与特雷诺指数之间的联系:夏普指数与特雷诺指数是两个不同的概念,两者之间并没
有
联系。夏普指数与詹森指数之间也是没有联系的。三、特雷诺指数与詹森指数之间的联系:夏普指数表示用标准差作为
衡量投资组合风险
时,投资组合单位风险对无
风险资产的
超额投资收益率。夏普指数和特雷诺指数越大,...
什么是贝塔(β)系数
答:
如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们
投资
于投资基金是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一
指标
可以作为考察基金经理降低投资波动性
风险的
能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现...
如何
衡量
股票市场的波动性及其对不同
投资者的
影响?
答:
1.历史波动率:历史波动率是根据过去一段时间内的股票价格变动幅度计算出来的预测指标。它可以
衡量
股票市场的
风险
水平,投资者可以根据历史波动率来调整自己的
投资组合
。2.波动性指数(VIX):波动性指数是衡量市场波动性
的指标
,也称为“恐慌指数”,它通过对期权价格的计算得出。当市场波动性增加时,VIX...
酒店rp的计算方法
答:
3. 特雷诺业绩指数反映了每单位系统
风险资产
获得的超额报酬,即超过无风险利率Rf的报酬。4. 特雷诺业绩指数越大,酒店基金的表现越好;反之,表现越差。5. 基金
投资组合
面临的
风险包括
系统风险和非系统风险。在财务理论中,
衡量投资
收益的风险一般采用历史收益率标准差δ和系统性风险系数β。6. 特雷诺...
下列统计
指标
不能用来
衡量
证券
投资的风险的
是( )。
答:
【答案】:A 期望收益率,又称为持有期收益率,指投资者持有一种理财产品或
投资组合
期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益,不能用来
衡量
证券
投资的风险
。所以,选项A符合题意。从投资角度来看,风险是指资产收益率的不确定性,通常可用标准差、方差、离散...
特雷诺指数是什么以及怎么看?
答:
这三大
指标
都各有侧重点,其中特雷诺指数和夏普比率其实是比较相似的,特雷诺指数表示的是单位的系统风险所带来的风险溢价,而夏普比率表示的是在
投资组合
中,单位风险对无
风险资产
的超额投资收益率,简单的来说就是每增加一份风险所带来的预期收益的增量。詹森指数是
衡量
超额收益
大小的
一种指标,如果詹森...
夏普比率
答:
夏普比率是基金绩效评价标准
指标
,它
衡量
的是基金相对无风险利率的收益情况。1、夏普比率在现代投资理论的研究表明,
风险的大小
在决定组合的表现上具有基础性的作用,理性的投资人选择投资标的与
投资组合的
主要目的是在固定所能承受的风险下,追求最大的报酬;或在固定的预期报酬下,追求最低的风险。2、风险...
VAR模型优缺点和主要作用有哪些
答:
VaR 适用于综合
衡量包括
利率风险、汇率风险、股票风险以及商品价格风险和衍生金融工具风险在内的各种市场风险。因此, 这使得金融机构可以用一个具体
的指标
数值(VaR) 就可以概括地反映整个金融机构或
投资组合的风险
状况, 大大方便了金融机构各业务部门对有关风险信息的交流, 也方便了机构最高管理层随时掌握...
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