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简述证券投资组合的风险与收益如何度量。
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推荐答案 2020-11-03
不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各只证券的期望收益率则该投资组合的期望收益率就不变,即投资组合的期望收益率与其相关系数无关在其他条件不变时,如果两只股票收益率的相关系数越小,组合的方差就越小,表明组合后的风低,组合中分散掉的风险越大,其投资组合可分散的风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数负相关。
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在
资产组合
理论模型里,
证券的收益和风险
分别用( )来
度量
。
答:
在马科维茨资产组合理论模型里,证券的未来价格是一个随机变量,
证券的收益和风险叫以用这个随机变量的数学期望和方差来度量
。
马科维茨
投资组合
理论用什么
度量风险
用什么
度量收益
视频时间 01:00
投资组合
理论用( )来
度量投资的风险
。
答:
【答案】:D
投资组合理论用收益率的方差来度量投资的风险
。收益率的算术平均、收益率的几何平均和期望收益率都是用来度量投资收益的。
如何
评估
投资组合
中各资产类别
的风险和收益
,同时考虑到它们之间的相关性...
答:
2.投资组合的标准差:标准差是投资组合风险的度量
。为了计算投资组合的标准差,需要计算各资产的年度收益率的标准差,并将各资产的标准差乘以它们的权重加权平均值。这个数值越高,则代表风险越高。3.投资组合波动率:波动率是用来描述市场价格变动的波动程度的指标,也是衡量投资组合风险的好工具。可将...
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