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证券投资组合风险衡量
关于
证券投资组合
理论的以下表述中,正确的是( )。
答:
【答案】:D 系统风险是不可分散风险,所以选项A是错误的;
组合风险
中非系统风险随
组合资产
数量的增加会降低,所以选项B错误;风险收益是均衡的,所以选项C错误。
进行双
证券投资组合
时,两只证券相关性在什么情况下最好
答:
2、在其他条件不变时,如果两只股票收益率的相关系数越小,组合的方差就越小,表明组合后的
风险
越低,组合中分散掉的风险越大,其投资组合可分散的风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数负相关。以上是进行双
证券投资组合
时,两只证券相关性在什么情况下最好的解释。
证券
市场系统性
风险
和非系统性风险的内容是什么
答:
而只对个别或少数
证券
的收益产生影响。这种因行业或企业自身因素改变而带来的证券价格变化与其他证券的价格、收益没有必然的内在联系,不会因此而影响其他证券的收益。这种
风险
可以通过分散
投资
来抵消,因此又被称为“可分散风险”或“可回避风险”。非系统风险包括信用风险、经营风险、财务风险等。
关于
证券投资
学的一篇宏观的分析的论文怎样写?
答:
资本证券是能按期从发行者处领取收益的权益性凭证, 它表示财产所有权、收益请求权或债权,如股票、国库券、公司债券凭证等。狭义的有价证券则指包括股票和债券两大类的资本证券。2,
证券投资
由三个基本要素构成,即:收益、
风险
和时间。收益,任何证券投资都是为了实现一定的目的,获取一定的收益,一般而言,证券投资的收益...
假设市场
组合
由两个
证券
组成,它们的期望收益率分别为8%和13%,标准差...
答:
当相关系数为1时,
证券组合
的标准差最大,是20%*0.35+25%*0.65=23.25% 可见没怎么降低整个组合的风险。 当相关系数为-1时,证券组合的标准差最小,是|20%*0.35 - 25%*0.65|=9.25% 大幅降低了整个
投资组合
的风险设A,B两股票的权重分别为WA,WB。则由无
风险资产
和最优
风险组合
组成的...
证券
A、B期望收益率分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔...
答:
收益率15%。预期收益率=无
风险
收益率+ 贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上,如果你从证券a中减去证券B,你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。 由于证券C是证券B的0.5倍,贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差), 因此,的预期回报率
证券证券
B + C =预期...
请教:“β系数不会因一个企业的负债结构等因素的变化而改变.”为什么错...
答:
对于长期不发放红利的
资产证券
,所受影响会很大。1.系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种
风险
指数,用来
衡量
个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以
度量
一种证券或一个
投资证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。2....
A公司股票的贝塔系数为2,无
风险
利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为...
答:
说明该单项资产的
风险
收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场
投资组合
的风险。 小结:(1)β值是
衡量
系统性风险,(2)β系数计算的两种方式。 股票收益是股票股息和因拥有股票所有权而获得的超出股票实际购买价格的收益。投资者购买股票最关心的是能获得多少收益。具体来说...
市场
风险
溢价是7.5% 无风险利率是4% 股票的期望收益是19% 股票的贝塔...
答:
计算公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格。4.β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种
风险
指数,用来
衡量
个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以
度量
一种证券或一个
投资证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、...
到期收益率,资本成本,必要报酬率,期望报酬率这几个概念的区别和联系...
答:
可以把一项资产的
风险
看成是客观存在的实际报酬率严重偏离期望报酬率的可能性。确定这一可能性的方法有:方差、标准差、置信区间和置信概率。
投资组合
的风险和报酬投资组合的预期报酬率:若干种
证券
组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数投资组合的预期报酬率%=∑(单个证券的预期报酬率*该证券...
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