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证券投资组合风险衡量
为什么要规避
投资风险
问题
答:
证券投资风险
的类别 投资风险,是指遭受损失或损害的可能性。就证券投资而言,风险就是投资者的收益和本金遭受损失的可能性。 从风险的定义来看,证券投资风险主要有两种:一种是投资者的收益和本金的可能性损失;另一种是投资者的收益和本金的购买力的可能性损失。 在多种情况下,投资者的收益和本金都有可能遭受...
通常采用()来
衡量证券投资风险
。
答:
通常采用()来
衡量证券投资风险
。A.
投资组合
概率 B.β值 C.证券投资收益率的标准差 D.期望收益率 正确答案:C
股票
投资组合
是什么?
答:
资产组合
理论表明,
证券组合
的
风险
随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来
衡量
一只股票或股票组合的风险。通常股票
投资组合
的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成,组合的期望收益率是...
无
风险
利率0.07,市场
组合
的期望收益率为0.15,
证券
X的期望收益率为0.12...
答:
0.12应该是预计收益率。期望收益率=0.07+1.3*(0.15-0.07)=0.174大于预计收益率为0.12,因此应该要卖出X,因为它的市场价格被高估了。期望收益率是在不确定的条件下,预测的某
资产
未来可实现的收益率。对于无
风险
收益率,一般是以政府短期债券的年利率为基础的。
投资组合
的标准差怎么算?
答:
标准差也就是
风险
。他不仅取决于
证券组合
内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,
投资组合
的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。
证券投资组合
是怎样降低
投资风险
的
答:
证券投资组合
降低
投资风险
有以下几点:一、不同背景平台组合;即国资系、上市系、风投系、民营系,均衡配置一部分;二、不同类型产品的组合;比如国债、私募等;三、不同利率的平台组合;投资高风险高收益与低风险低收益各一部分。
(2010年真题)下列有关
证券组合投资风险
的表述中,正确的有( )。_百度...
答:
【答案】:A、B、C、D 根据
投资组合
报酬率的标准差计算公式可知,选项A、B的说法正确;根据教材选项C的说法正确;机会集曲线的横坐标是标准差,纵坐标是期望报酬率,所以,选项D的说法正确。
下列统计指标不能用来
衡量证券投资
的
风险
的是( )。
答:
【答案】:A 答案为A。期望收益率,又称为持有期收益率(HPR),指投资者持有一种理财产品或
投资组合
期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益,不能用来
衡量证券投资
的
风险
。
证券
的
风险
系数代表什么
答:
对于单项
证券投资风险
的估量,常用的指标是该项证券投资收益(率)的标准差(或变化系数)和β系数,指标值越大,说明投资风险越高。当企业同时投资于一个以上的投资项目时,这类由两种或两种以上的证券或资产所形成的集合,形成财务经济学中的
投资组合
。投资组合的期望收益率是投资组合的各种可能收益率的...
如果两种
证券
的
投资组合
能够降低
风险
,则这两种证券的相关系数ρ满足的条...
答:
【答案】:D 相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种
证券
的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时
投资组合
能够降低
风险
。
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