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证券投资组合风险衡量
如何甄选量化基金优化
组合
配置呢?
答:
虽然今年以来量化基金的表现令人眼前一亮,但
投资者
在选择相关产品时仍需注意以下几点:首先,由于量化基金相对于一般主动管理型权益类产品而言,呈现投资分散、换手高等特点,其投资过程对交易的效率等要求较高。因此,基金公司是否具备一个能够控制
投资风险
的强大风控系统至关重要。其次,下行风险是
衡量
一只...
(2017年)下列关于
证券投资组合
的表述中,正确的有( )
答:
【答案】:B、D 当两项资产的收益率完全正相关时,它们的风险完全不能互相抵消,所以这样的资产组合不能降低任何风险,选项 A错误;只有两项资产的收益率具有完全正相关的关系时,
投资组合风险
是各单项
资产风险
的加权平均数,故选项 C错误。
投资组合
管理基本理论
答:
这表明,高回报往往伴随着高
风险
,而投资者通常通过投资多样化来规避风险。他的理论从定量的角度分析了
投资组合
的特性,用数学语言解释了人们如何通过
组合投资
来平衡风险和收益。投资组合由多个
证券
及其权重组成,其期望回报率是各证券期望回报率的加权平均。风险,即投资组合回报率的波动性,由标准方差
衡量
。...
股市
风险
的探析
答:
观察中国股市
风险
,需要从结构上来把握,对风险的实际分布状态进行有效
度量
。可惜的是在本轮大跌之前,特别是当上证综指上摸4000点之后,各种恐高的声音再次响起。其中担忧风险激增,要求政府出面干预的人有两大理由:一是股指涨得太快、太高;二是新股民太多、太盲目、太冲动,甚至有媒体把民工入市也当作股市过热的证据来...
权证与期权的区别
答:
4.理论上,期权供给数量可以是无限的,只要买卖双方可以达成成交,就可以创造出持仓量,而权证的供给是有限,在权证发行时基本上已经确定。受到发行人意愿,资金实力,上市流通的
证券
数量等因素限制。5.
投资者
交易期权,除了可以买入期权合约,同时也可以卖出期权合约(双向操作)。在权证交易中,只由发行人才...
关于
证券
市场线和资本市场线的比较区别,以下表述错误的是( )。_百度...
答:
【答案】:B 我们将
证券
市场线与资本市场线进行比较。资本市场线描述了有效组合(由最优
风险组合
与无
风险资产
所构成的整个组合)的市场溢价与组合标准差之间的函数关系。之所以可以得到资本市场线,原因在于,标准差可以用来有效地
衡量组合
的风险,因而可以作为衡量整个组合的风险的辅助工具。资本市场线是用来...
证券投资
分析中易出现的失误包括
答:
最容易出现 价格 与价值 ;
投资
与投机的 混淆 这个多看一些成功者的书 ,最主要的是自己看了以后学已至用吧 。
风险评估公司是否可以估计创业公司的
资产风险
德尔塔? 如果可以的话请不...
答:
(3)、计算资本成本,进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础);(4)、确定单个资产或组合的系统
风险
,用于
资产组合
的投资管理,特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。“贝塔系数”:在经过上面的系统学习后,相信大家对于贝塔系数有了一个大致的了解。贝塔系数其实就是
衡量
资本
证券
的一个安全...
什么是指数型基金?指数型基金有哪些?
答:
指数业绩 指数型基金是保证
证券投资组合
与市场指数业绩类似的基金。在运作上,它与其他共同基金相同。指数基金与其他基金的区别在于,它跟踪股票和债券市场业绩,所遵循的策略稳定,它在证券市场上的优势不仅包括有效规避非系统
风险
、交易费用低廉和延迟纳税,而且还具有监控投入少和操作简便的特点,因此,从...
基金怎么玩?如何看基金?
答:
基金是一种理财方式,如果要买基金,先得了解一些基金的基础知识:1、基金,是指通过发售基金份额,将很多投资者的资金集中起来,由基金托管人托管,基金管理人管理,以
投资组合
的方式获取收益,
风险
共担的理财方式。2、基金根据投资对象可分为股票型基金、债券型基金、货币型基金、混合型基金,各类型基金...
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