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证券投资组合风险衡量
投资
基金怎么样?会赔钱吗?
答:
从广义上说,基金是机构
投资者
的统称,包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。在现有的
证券
市场上的基金,包括封闭式基金和开放式基金,具有收益性功能和增值潜能的特点。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。因为政府和事业单位的...
财务
风险
的意义是什么呢?
答:
财务
风险
是指公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力而导致
投资者
预期收益下降的风险。财务风险是企业在财务管理过程中必须面对的一个现实问题,财务风险是客观存在的,企业管理者对财务风险只有采取有效措施来降低风险,而不可能完全消除风险。 财务风险(financial risk)是指公司财务结构不合理、融资不当使公司...
基金绩效评价的指标
答:
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数是基金绩效评价的三大基础指标。夏普指数用基金承担单位总
风险
(包括系统风险和非系统风险)所带来的超额收益来
衡量
基金绩效,特雷诺指数采用在一段时间内
证券组合
的平均风险报酬与其系统性风险对比的方法来评价投资基金的绩效。詹森指数采用基金
投资组合
的额外收益来衡量基金额外...
浅论
组合投资
的利与弊
答:
当投资项目并不是等比例被投资时,根据比重和每个投资项目的回报,我们能够计算出
投资组合
的回报率。市场
风险
是无法规避的,但是一部分独特风险可以随着投资组合中项目的结合而抵消。因此,投资组合的波动率是部分独特风险加上市场风险组成的,通常用标准差来
衡量
。此外,在等权值的投资组合中,投资项目越多...
财务管理明天考试求求了
答:
9、已知甲方案投资收益率的期望值为15%,乙方案投资收益率的期望值为12%,两个方案都存在
投资风险
,比较甲、乙方案风险大小应采用的指标是标准差。(错)10、两种正相关的股票组成的
证券组合
,不能抵销任何风险。( 对 )11、风险与收益是对等的,风险越大,投资人要求的投资收益率就越高。(对 )...
证券投资
过程通常包括哪五个步骤
答:
1、确定证券投资政策:确定收益目标、投资规模、投资对象。2、进行证券投资分析:分析宏观经济形势、市场行情、行业情况、个股详情。3、组建
证券投资组合
:选择多种证券作为投资对象,以达到在保证预定收益的前提下使
投资风险
最小或在控制风险的前提下使投资收益最大化的目标,避免投资过程的随意性。4、投资...
农大网上作业 财务管理第二套
答:
4.下列关于投资组合理论的说法正确的有()。A. 当增加投资组合中资产的种类时,
组合风险
将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值 B.
证券投资组合
能消除全部风险 C. 在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险 D. 在投资组合理论出现以后,风险是...
资产组合
β系数是什么
答:
β系数也称为贝塔系数(Betacoefficient),是一种
风险
指数,用来
衡量
个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以
度量
一种证券或一个
投资证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
下列有关
证券组合风险
的表述,正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 一般而言,由于资产组合中每两项资产间具有不完全的相关关系。因此随着资产组合中资产个数的增加,资产组合的风险会逐渐降低。但当资 产的个数增加到一定程度时,
资产组合风险
的下降将趋于平稳,这时资产组合风险的降低将非常缓慢直至不再降低。那些只反映资产本身特性,由方差表示...
贝塔系数小于0贝塔系数的含义
答:
关于贝塔系数小于0,贝塔系数的含义这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、β系数(Beta coefficient),是一种
风险
指数,用来
衡量
个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。2、β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以
度量
一种证券或一个
投资证券组合
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