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证券投资组合风险衡量
关于
证券
方面的论文题目,题目要小点的,别动不动就和全国啊国际啊什么的...
答:
71 证券自营业务的发展现状和前景 72证券投行业务的发展现状和前景 73证券咨询业务的发展现状和前景 74融资、融券业务对证券公司的影响 75
证券投资
基金的业绩
衡量
问题探索 76证券的长期投资方法探析 77证券的短期投资方法探析 78投资基金的
组合投资
问题研究 79投资基金的发展前景 80证券业监管新思路 ...
股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式
答:
1、期望收益率计算公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。解:A股票的预期收益率 =(3%+5%+4%)/3...
下列关于
风险衡量
指标的表述中,正确的有:
答:
【答案】:A、C、D β系数
度量投资组合
的系统
风险
,选项A正确;方差和标准离差度量整体风险,选项B错误,选项D正确;投资组合的β系数等于组合中各
证券
β系数的加权平均值,选项C正确;期望报酬率相同的投资项目,既可以通过比较标准离差来比较风险大小,也可以通过比较标准离差率来比较风险大小,选项E错误...
证券
有
风险
吗
答:
这就是配股承销
风险
。第二,自主创业的风险。与普通
投资者
一样,在二级市场从事自营业务的证券公司也面临着各种风险。由于对市场的判断失误,买卖股票的时机不对,
证券组合
不当等。,都可能遭受损失。第三,流动性风险。流动性风险是高负债水平金融机构面临的普遍问题。第四,内部管理风险。其表现形式是多...
非
证券资产
及其
组合
的
风险
如何
衡量
答:
消费市场。非
证券资产
及其
组合
是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配,它们的
风险
需要了解资产的消费市场偏好的改变,了解政策的变动异动,从而制定出应对的方案。
特雷诺指数是什么以及怎么看?
答:
这三大指标都各有侧重点,其中特雷诺指数和夏普比率其实是比较相似的,特雷诺指数表示的是单位的系统风险所带来的风险溢价,而夏普比率表示的是在
投资组合
中,单位风险对无
风险资产
的超额投资收益率,简单的来说就是每增加一份风险所带来的预期收益的增量。詹森指数是
衡量
超额收益大小的一种指标,如果詹森...
风险
系数的概述
答:
风险
系数通常以标准差、贝塔系数以及夏普指数三个指标来综合反映。其中标准差用于
衡量证券
报酬率的波动程度,当标准差越小表示其净值波动程度越小以及风险程度越小;贝塔系数是用以
度量
一种证券或一个
投资证券组合
相对总体市场的波动性,当绝对值越小则表示其变化幅度相对越小;夏普指数是反映证券单位风险净值...
证券投资风险
有哪些分类
答:
通过
组合投资
,证券市场的一部分
风险
是可以分散掉的,但是有些风险是不能够通过组合投资分散掉的。根据风险是否能够通过多样化投资分散掉,风险可以分成两大类:系统性风险和非系统性风险。1、系统性风险 系统性风险又称为不可分散风险,它是由撼本经济因索的不确定性引起的
证券投资
收益的变动,这种因素会...
如何防范利率
风险
答:
要逐步实现在业务部门设立单独的风险管理部门,通过它在各部门之间传递和执行风险管理政策,从业务风险产生的源头就进行有效控制。最后,要提高风险管理技术。使用内部评级法和
资产组合
管理等先进的
风险度量
和管理重要技术。 对具体风险的管理上,应从下面几个方面入手: 一、对信用风险的防范 信贷资产在整个资产结构中...
我想请教三个关于
证券投资
基金的问题,能不能麻烦帮忙解释下万谢_百度知...
答:
2、恒定混合策略的支付模式为凹形,而
投资组合
保险策略为凸形?恒定混合策略是指保持投资组合中各类资产的比例固定。也就是说,在各类资产的市场表现出现变化时资产配置应当进行相应的调整以保持各类资产的投资比例不变。投资组合保险策略是在将一部分资金投资于无
风险资产
从而保证
资产组合
最低价值的前提下,...
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