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证券投资组合风险衡量
分析基金
风险
应该如何
衡量
答:
基金风险应该如何衡量 1.查看基金风险评级 对基民来说,查看基金风险评级是最简单易行的
风险衡量
方法。根据《
证券
期货
投资者
适当性管理办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定,基金产品依照其风险水平由低至高划分为R1、R2、R3、R4、R5五个等级。2.参考股票仓位 我们在阅读...
证券投资
基金有什么特点
答:
它存在于投资者与投资对象之间,起着把投资者的资金转换成金融资产,通过专门机构在金融市场上再投资,从而使货币资产得到增值的作用。4、
证券投资
基金是一种证券投资工具。投资者通过购买基金券完成投资行为,并凭之分享证券投资基金的投资收益,承担证券投资基金的
投资风险
。
分析年终奖该怎么基金理财
答:
近两年来许多投资者购买的基金收益普遍不太理想,是什么原因造成绝大部分基金的大幅亏损对于投资者的这些疑问,上海证券基金评价中心分析师李颖指出,首先基金产品本质是一揽子
证券投资组合
,基金的收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分。在股票市场连续下跌的市场环境下,以投资股票为主的股票型基金、混合...
标准差的应用实例
答:
衡量
基金波动程度的工具就是标准差(Standard Deviation)。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大,基金未来净值可能变动的程度就越大,稳定度就越小,
风险
就越高。比方说,一年期标准差是30%的基金,表示这类基金的净值在一年内可能上涨30%,但也可能下跌30%。因此,如果有两只收益率相同的基金,...
金融中的资本
资产
定价模型如何应用于确定股票和债券的价格?
答:
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,简称CAPM)是金融领域一种用于评估
证券投资风险
和收益的理论模型。该模型通过考虑市场风险和个别资产预期收益率之间的关系,为资本资产在市场中的未来收益提供评估。在具体应用中,CAPM广泛用于确定股票和债券的价格并进行
投资组合
管理。具体而言,CAPM采用了风险溢...
投资组合
理论
答:
3. 资本市场理论(CMT)的革新</ William Sharpe的贡献在于引入无
风险资产
,构建了资本市场线(CML)。这个模型中的斜率,即 Sharpe ratio,是
衡量投资组合风险
调整后回报的关键指标。当CML与有效边界相切时,我们找到了市场组合(market portfolio),它是投资策略的新导向。从M到C,投资者可以自由选择...
下列有关
证券投资风险
的表述,正确的有( )。
答:
【答案】:ACD
证券投资组合
的
风险
有公司特有风险和市场风险两种。股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除,随着证券数量的增加非系统风险会逐步减少,当数量足够多时,大部分非系统风险都能分散掉。
证券投资
基金相关问题,某
资产组合
由ABCD四项资产构成,这四项资产的贝塔...
答:
权数都为1的时候,
风险
系数当然是四个平均啊 (0.2+0.5+0.8+1.2)/4=0.675
(2004年)关于
证券投资组合
理论的以下表述中,正确的是()。
答:
【答案】:D 系统
风险
是不可分散风险,所以选项 A 错误;
证券投资组合
得越充分,能够分散的风险越多,所以选项 B 错误;最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,但其收益不是最大的,所以 C 错误。在投资组合中投资项目增加的初期,风险分散的效应比较明显,但增加到一定程度,风险分散的效应就会...
请问什么是夏普比率
答:
使用月夏普比率及年夏普比率的情况较为常见。用夏普比率
衡量
我国基金的绩效表现国际上一般取36个月度的净值增长率和3 个月期的短期国债利率作计算夏普比率,但由于我国
证券投资
基金每周只公布一次净值,而且发展历史较短,仅有少数基金具有36个月度的净值数据,因此在夏普比率的计算上,我们以4 周为一个...
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