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证券投资组合风险衡量
股票中的beta系数从哪里查到?
答:
甚至即使β = 0也不能代表
证券
无
风险
,而有可能是证券价格波动与市场价格波动无关(ρam= 0),但是可以确定,如果证券无风险(σa),β一定为零。β值的含义:1、β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场
投资组合
的风险情况一致;2、 β>1,...
有价
证券
包含的股票种类越多总
风险
会降吗
答:
投资国债一般认为是无
风险
的投资。无风险的股票
投资组合
理论上是可以存在的,例如两只股票的相关系数是完全的负相关,相同的成本下,一支股票的涨幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消,无论股市如何变化,无论涨跌都不影响股票组合。但这种情况下也是赚不了钱的,因为这个组合是无风险的,也就意味着无收益...
(2017年)下列关于
证券投资组合
的表述中,正确的有( )
答:
【答案】:B、D 当两项资产的收益率完全正相关时,它们的风险完全不能互相抵消,所以这样的资产组合不能降低任何风险,选项 A错误;只有两项资产的收益率具有完全正相关的关系时,
投资组合风险
是各单项
资产风险
的加权平均数,故选项 C错误。
下列有关
证券组合投资风险
的表述中,不正确的是( )。
答:
【答案】:B 根据
投资组合
报酬率的标准差计算公式可知,选项A的说法正确;由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项B的说法错误;根据教材内容可知,选项c的说法正确;
证券
市场线的斜率表示经济系统中
风险
厌恶感的程度,投资者对风险的厌恶感程度越强,证券市场线的斜率越大,选项...
...B,C三种股票构成
投资组合
,三种股票占用的资金分别为20万,30万和50...
答:
是一种
风险
指数,用来
衡量
个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以
度量
一种证券或一个
投资证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。β越高,意味着股票...
沪深300指数基金要买入300只股票吗?
答:
是的。沪深300指数基金就是买入了跟踪标的300个股票。沪深300汇集了两市的300只股票,是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数基金以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建
投资组合
,以追踪标的指数表现的基金产品。指数基金以减小跟踪误差为目的,使投资组合的变动趋势与标的...
啥是 系统性
风险
?
答:
一般来说,市场利率提高时,会对股市资金供求方面产生一定的影响。\x0d\x0a购买力
风险
\x0d\x0a由于物价的上涨,同样金额的资金,未必能买到过去同样的商品。这种物价的变化导致了资金实际购买力的不确定性,称为购买力风险,或通胀风险。在证券市场上,由于
投资证券
的回报是以货币的形式来支付的,在...
证券投资
和证券投机的区别有那些?
视频时间 01:06
证券
蓝筹股有哪些
答:
3.选择
投资风险
低的蓝筹股:投资者在投资蓝筹股时,应该选择投资风险低的蓝筹股,这样可以保证投资者的投资安全。4.结合市场行情:投资者在投资蓝筹股时,应该结合市场行情,根据市场行情的变化,及时调整
投资组合
,以获得更好的投资收益。四、蓝筹股的投资风险 蓝筹股的投资风险主要有以下几种:1.市场风险:...
( )是资本
资产
定价模型的假设条件。
答:
【答案】:A、B、D 资本资产定价模型的假设包括以下四项:①所有
投资者
都采用预期收益率利收益率的标准差来
衡量资产
的收益利
风险
③所有的投资者具响同质预期,他们对各项资产的预期收益率、标准差和协方差等具有相同的预期,③所有的投资者都是理性的,或者都是风险厌恶的,④所有的投资者者都是永不...
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