双证券组合的风险用什么来表示

Question

如题所述

Answer 1

1、β系数：β系数用于衡量证券投资的市场风险，它是证券收益率与市场收益率之间的相关系数。如果双证卷组合的β系数高于1，则意味着相对于市场整体，它的波动性更强。
2、分散度：通过将资金分散投资到不同证券之间，可以减轻单一证券的风险带来的影响。因此，可以计算双证卷组合所投资的证券的相关系数以及协方差矩阵，来衡量其分散度。
3、价值-at-Risk：价值-at-Risk可以量化投资组合的风险敞口，即在一定的置信度下，因市场价格波动而导致的最大可能损失。采用该方法可以计算双证卷组合未来某个时间段内可能面临的最大损失额度。