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证券投资组合风险衡量
证卷组合
的
风险
有那些?具体解释各自的含义
答:
1
证卷组合
的
风险
有那些?具体解释各自的含义
证券组合
的风险可分为两种性质完全不同的的风险,既可分散风险和不可分散风险。可分散风险和不可分散风险是指某些因素对单个
证劵
造成经济损失的可能性。如个别公司工人罢工等。这种风险,可以通过证劵持有的多样化来抵消。不可分散风险,指由于某些因素给市场上...
资产组合
的
风险
与收益分析
答:
任何一种
证券投资
的收益都是不确定的,收益的不确定性存在于一切证券物之中。当金融
投资组合
中资产数目较大时,资产间的相互作用和相互影响是资组合的主要风险来源。在前面,随着资产数目的增加。各资产本身风险状况对
组合风险
的影响逐渐减少,以至最终消失,这就是所谓的非系统性风险。但是那些共同运动产生...
什么是
证券
VAR方法?
答:
VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为
风险
价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出。在市场正常波动下,某一金融
资产
或
证券组合
的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。...
衡量
市场
风险
的指标是什么
答:
估算市场波动不大和剧烈波动两种情形下的损益。每一次测算时仅考虑一个重要风险因素,比如利率、汇率、证券和商品价格等,同时假设其他因素不变。1.绝对指标方差/标准差。方差或标准差作为金融
资产风险
的
度量
指标被学术界和实务界广泛接受。在Harry Markowitz1952发表的论文《
证券组合
选择》中,...
证券组合风险
的决定因素有哪些?
答:
除此之外,
证券组合风险
还受到市场流动性的影响。市场流动性指的是
投资者
在买卖证券时所面临的买卖成本以及证券市场的交易深度。当市场流动性较差时,证券组合的风险也会相应增加。另外,如果证券组合中所包含的证券种类过于单一或者投资期限过短,也容易造成证券组合的风险性增加。最后,货币政策也可能影响到...
β系数通常用于
衡量
什么
风险
?
视频时间 01:18
如何计算
证券
的期望收益率?期望收益率跟什么因素有关?
答:
由于“风险越高,收益越高”,因此对于资产系统性风险需要通过风险溢价(premium)形式进行补偿,而非系统性风险不需要进行补偿。CAPM模型基本公式是:rm是市场组合期望收益率,市场组合被认为是完全分散化
投资组合
,市场
组合风险衡量
就是市场中系统性风险,因此市场组合系数为1。目前市场中许多指数...
风险
收益率
答:
用以
度量
一种证券或一个
投资证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见;Km为市场组合平均收益率;Rf为无
风险
收益率。(Km-Rf)为 市场组合平均风险报酬率 风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差;风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积;...
资本市场线采用什么来
衡量风险
答:
资本市场线采用标准差来
衡量风险
。资本市场线(Capital Market Line,简称CML)是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着
投资组合
的有效边界,由
风险资产
和无风险资产构成的投资组合。虽然资本市场线表示的是风险和收益之间的关系,但是这种关系也决定了
证券
的价格。
股票市场系统性
风险
比例如何计算?
答:
β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种
风险
指数,用来
衡量
个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以
度量
一种证券或一个
投资证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。贝塔的计算公式为:其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与...
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