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证券投资组合风险衡量
如何评价
投资组合
的系统性
风险
?
答:
β系数用于
衡量
系统
风险
。
投资组合
的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统风险指标:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估
证券
或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为:1、贝塔...
衡量
股票
风险
的指标
答:
衡量风险
的指标有三个:第一个:贝塔系数:该指数的指标数值较大的话,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出
证券组合
产品对于大盘的情况;第二个:波动值:波动率主要是反映对一个标的物
资产
产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;第三个:夏普指数:该指数的...
投资组合
的系统
风险
是多少?
答:
β系数用于
衡量
系统
风险
。
投资组合
的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统风险指标:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估
证券
或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为:1、贝塔...
投资组合
的系统
风险
怎么算?
答:
β系数用于
衡量
系统
风险
。
投资组合
的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统风险指标:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估
证券
或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为:1、贝塔...
投资组合
的系统
风险
怎么计算
答:
β系数用于
衡量
系统
风险
。
投资组合
的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统风险指标:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估
证券
或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为:1、贝塔...
证券组合投资
的收益与
风险
计算
答:
(一)基本理论及计算的意义 经典的
投资组合
理论是在马柯维茨的均值——方差理论和夏普的资本资产定价模型的基础之上发展起来的。在马柯维茨的均值——方差理论当中是用资产收益的概率加权平均值来
度量
预期收益,用方差来度量预期收益
风险
的: E(r)=∑p(ri) ri (1) σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 (...
基金的系统
风险
指的是什么?
答:
β系数用于
衡量
系统
风险
。
投资组合
的系统风险等于各项资产的一个加权平均数,也说明系统风险是不可以分散抵消的,是一个平均风险。投资组合的系统风险指标:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估
证券
或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为:1、贝塔...
投资组合
理论是指什么
答:
所谓均值,是指
投资组合
的期望收益率,它是单只证券的期望收益率的加权平均,权重为相应的投资比例。当然,股票的收益包括分红派息和资本增值两部分。所谓方差,是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率,它刻画了投资组合的
风险
。人们在
证券投资
决策中应该怎样选择收益和风险的组合呢?
风险
收益率计算公式
答:
Rr=β*(Km-Rf)式中:Rr为
风险
收益率;β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来
衡量
个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以
度量
一种证券或一个
投资证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见;Km为市场组合平均收益率;Rf...
关于
证券资产组合
的
风险
与收益,下列说法中正确的有( )。
答:
【答案】:A、B 尽管方差、标准离差、标准离差率是
衡量风险
的有效工具,但当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,这些指标就可能不再是衡量风险的有效工具,选项A的说法正确;
证券资产组合
的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数,但是由于组合可以分散一部分风险,所以,组合收益...
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