度量风险的指标种类：
敏感性指标，用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值，衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性，敏感性指标的一个缺点是，无法知道对整体的绝对影响；
波动性指标，用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度，常用标准差(σ)度量，标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差相关联的一个概念是相关系数(ρ)，用以衡量两个变量(a和b)线性相关的密切程度，其值介于-1至1之间，ρ=1表示变量a和b完全同方向变动，ρ=-1表示变量a和b完全反方向变动，ρ=0表示变量a和b无相关性，无法从a的变动推知b的变动；
概率类指标，用以衡量某一结果发生可能性大小的度量。风险与损失虽然存在密切的关系，但概率在其中扮演着重要的角色，某一损失虽然很大，但发生的概率却非常低，则该损失的期望损失将很低，从而该损失的实际风险可能并没有表象上那么大；
综合类指标，将概率、损失、对整体的绝对影响统一考量的指标，这类指标的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的最大可能损失是多少，克服了上述三类指标单独考量风险某一维度的缺陷。同时，由于VAR表示的损失值的大小，相对敏感性指标而言，VAR提供了一个对不同资产风险的统一考量，具有可加总的优越性。
扩展资料：
标准差来表示风险不太符合实务需求，大部分波动的观念植基于风险为对称的假设，但这种假设不仅在学术界仍有争议，而且不符合实务上重视负面损失的表达。
例如由2楼坠地和20楼坠地的可能结果，就波动而言，前者通常大于后者(2楼坠地可能无事、轻伤、重伤或死亡，20楼坠地基本不死也重伤)，但就对风险的认知来看，后者的风险是较大的。
风险衡量指衡量外汇风险带来潜在损失的概率和损失程度。风险的数学表达：
对于风险，理论上还没有统一的定义。风险都是源自未来事件的不确定性，从数学角度看，它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险补偿，对风险的数学度量，是以投资（资产）的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。
参考资料：风险衡量 百度百科
有标准差，波动率，在险价值，条件风险价值，回撤等
标准差是方差的平方根，是各种可能的结果偏离预期值的综合差异，是反映离散程度的一种度量，更是衡量风险的最常用的指标。标准差（方差）在业界的普及很大程度上得益于Markowitz均值方差理论中引入方差作为风险指标。
优点：简洁易懂。
缺点：作为衡量风险的指标有两大局限：1）损失的分布必须存在期望（一阶矩）和方差（二阶矩）；2）损失如果存在尖峰、厚尾或者偏态，标准差则会低估尾部风险。
2.已实现波动率是日内收益率的平方，是波动率的无偏估计。采样频率够高，已实现波动率就能无限逼近瞬时波动率在样本区间上的积分，而积分波动率就是对波动率的自然测度，直白地讲，连续的积分等于离散点的求和。
优点：无需考虑均值，更逼近真实波动率，包含更多微观信息。
缺点：与标准差相同，另，高频数据存在最优频率选择以及数据可得性等问题。
3.在险价值（Value at Risk，简写VaR）是普遍应用的衡量市场风险和资本充足率的指标，即在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失，VaR相当于计算分位数。
优点：可以事前计算，可以简单明了地表示市场风险的大小。
缺点：在缺乏分布参数的情况下，VaR没有预测能力，并且无法刻画分位点后的风险。
4.条件风险价值（Conditional VaR，简写CVaR），又称预期差额（Expected Shortfall），为了弥补VaR指标的不足之处而被开发使用，计算在损失一旦超出了VaR值后，其期望的损失究竟是多少。
优点：CVaR相比VaR能够进一步挖掘分位点后的风险，因此其对尾部风险的揭示比VaR更全面。
缺点：同VaR。
5.回撤（Drawdown）作为衡量策略或组合市场风险的指标，表示一定时间内，资产或组合相对于前期高点的下跌幅度。
优点：简单、直观，对损失分布没有限制。
缺点：不具备预测性。
为了应对日益复杂的金融市场环境，量化风险的技术也在不断演进中，更完善的风险衡量指标也在不断地更新中。
拓展资料:
风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或者减少风险事件发生时造成的损失。
关于经营，风险总是存在的，做为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性
或者把可能的损失控制在一定的范围内，以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。
“别这样，不要说再见，时候还没到，明白吗？”
“我好冷。”
“听我说，Rose，你会脱险的，相信我！”
“好好活下去，上岸后，加进群144865208”
“找到群主教你做股票”
“验证：Rose”