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资产组合的风险如何衡量
不能
衡量风险
的指标
答:
2、标准差(Standard Deviation):标准差是
衡量投资
回报率波动性的指标。标准差越大,说明投资回报率的波动性越大,风险也相对较高。标准差可以用来计算
投资组合的风险
,并通过资产定价模型等公式计算出预期收益。3、夏普比率(Sharpe Ratio):夏普比率是一种衡量投资风险调整后收益的指标。它通过将投资...
如何衡量
基金
的风险
答:
为了更清楚地对此加以解释,可以以无
风险
利率的水平,融入等量的资金(融资比例为1:1),
投资
于B,那么,B的标准差将会扩大1倍,达到与A相同的水平,但这时B 的净值增长率则等于25%(即2#15%-5%)则要大于A基金。 使用月夏普比率及年夏普比率的情况较为常见。用夏普比率
衡量
我国基金的绩效...
资本
资产
定价模型中
风险
与收益的关系
答:
资本资产定价模型(capital asset pricing model,简称CAPM):1.为一套叙述性理论架构模式。2.用来描写市场上资产的价格是
如何
被决定的。其目的在于:1.描述在证券供需达到平衡状态时,存在于证券的市场
风险
与预期报酬的关系。2.协助投资人创造最佳的
投资组合
,评估与决定各种证券的价值,使其能制定合宜的...
资产组合
能否降低
风险
,原因是什么。
答:
从专业的角度就是各项资产所面临
的风险
不同,存在此消彼长的情况,因此可以降低综合风险。资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。
资产组合的
目的是通过对持有资产的合理搭配,使之既能保证一定水平的盈利,又可以把
投资风险
降到最低限度。一、在证券投资中,人们总...
资本
资产
定价模型的问题
答:
资本资产定价模型为Rf +β×(Rm—Rf)。Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场
组合的风险
收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
根据capm,一个充分分散化的
资产组合的
收益率和哪个因素相关
答:
根据CAPM,一个充分分散化的
资产组合的
收益率和哪个因素相关:市场风险。对一个充分分散化的资产组合, 唯一剩余
的风险
就是系统风险(又称市场风险、不可分散风险)。由于CAPM的公式为:Rj=Rf+(Rm-Rf)β 当协方差=0时,应该说明该项受益与市场组合收益完全不相关,因此β=0,因此Rj=Rf。
根据马科维茨的证券
投资组合
理论,投资者应
如何
决定其最优的
资产组合
答:
基于这一思想,马科维茨和威廉·夏普分别获得了诺贝尔经济学奖。事实上,这种逻辑很容易在数学上实现。我们用资产回报率除以
风险
的比率来
衡量资产
的表现。Sharp ratio, treno ratio和sotino ratio都采用了这种方法。对于一篮子股票或一篮子大型资产,我们只需要给这些资产赋予不同的权重,建立一个
资产组合
,...
什么是
风险
均衡/风险评价
答:
为达到这个目标,我们设定三个主题:风险、
风险
贡献与风险均衡策略。首先,我们明确风险、风险预算或者风险贡献的概念,这些相对于风险均衡并非是新事物。例如,风险管理专家已经使用这些概念与方法相当长时间了。风险管理与风险均衡策略最大的区别是
如何
应用这些方法构建或者调整
投资组合
。定量角度而言,如果收益...
投资组合的风险
都有哪些?
答:
2.市场
风险
:
投资
股票、期货时,市场行情波动会使持有的股票、期货合约的价格随之变动而造成损失。3.通货膨胀风险:通货膨胀会使钱变薄,失去原有的购买力。通胀加剧时对金融性
资产的
影响最大。但不动产和黄金等的抗通胀性则好得多。4.利率风险:例如投资债券时,利率上升使债券价值下跌,造成损失。
有关
风险
β系数计算和应用的问题(高分追加)
答:
特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种
风险
指数,用来
衡量
个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以
度量
一种证券或一个
投资
证券
组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。...
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