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资产组合的风险如何衡量
如何
应对高波动性市场中的
资产组合风险
管理问题?
答:
高波动性市场中的资产组合
风险
管理可以通过以下方法进行:1.多元化资产组合:在不同资产类别之间分散投资,比如股票、债券、不动产和商品等,以减少
投资组合的
整体波动性。2.降低杠杆率:减少借入资金投资,以降低投资组合的整体风险。尤其在高波动性市场中,杠杆率较高的组合容易出现剧烈波动,降低杠杆率可以...
投资组合
中
如何
确定最优的资产配置?
答:
1.投资目标:不同的投资目标需要不同的资产配置。例如,稳健的投资目标需要较低
风险的资产组合
,而成长型的投资目标需要更高风险、高回报的资产组合。2.风险偏好:投资者对风险的承受能力不同。如果一个投资者对风险极度敏感,那么他的资产配置应偏向于较低
的风险
,例如债券、货币市场基金等。3.投资期限...
A公司股票的贝塔系数为2,无
风险
利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为...
答:
说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场
投资组合的风险
。 小结:(1)β值是
衡量
系统性风险,(2)β系数计算的两种方式。 股票收益是股票股息和因拥有股票所有权而获得的超出股票实际购买价格的收益。投资者购买股票最关心的是能获得多少收益。具体来说...
如何
优化
资产
配置以最大限度地减少
组合风险
和获得最大回报?
答:
3.分散
投资组合
:投资者不应将所有的鸡蛋放在同一个篮子里,通过分散投资来控制
组合风险
,例如选择不同的股票、债券、地产等资产,或者投资于不同行业以及不同国家和地区的市场等。4.重视权重分配:在根据投资者的目标和风险偏好配置不同资产类别时,应该注意每个资产类别的权重分配。若权重不合理,可能...
投资组合
是
如何
分散
风险
的
答:
盈利的资产可能会抵补你亏损的资产。最终结果;的
资产组合
总体绩效很可能具有较小的波动性,也就是说,投资理财
组合的
收益波动,要比单独投资于一种或一类投资品种的收益的波动小。换言之,进行良好分散的投资理财组合,将会在一定
的风险
水平上获得更高的收益。通过投资两种或更多种工具就增加了这样一种...
金融市场
风险
管理是什么?
答:
金融市场风险管理是什么?金融风险管理是指包括对金融风险识别、金融
风险衡量
、选择各种处置风险的工具以及金融风险对策等各个方面进行评估.金融市场风险是指是影响所有资产的、不能通过
资产组合
而消除
的风险
,这部分风险由影响整个市场的风险因素所引起的.金融市场风险又称系统风险,也称不可分散风险.系统风险的...
什么是金融机构
风险
调整后收益指标
答:
在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为银行决定是否开展该笔业务以及
如何
进行定价提供依据。在资产组合层面上,银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC
衡量资产组合的风险
与收益是否匹配,及时对RAROC指标呈现明显不利变化趋势的资产组合进行处理,为效益更好的...
金融学里的几种
风险资产
构成的
资产组合的
方差计算
答:
肯定啊,凡是有协方差,必有相关性。而且肯定不能直接加权平均,从数学角度,因为方差是二阶矩,而平均数是一阶的,不能放在一起直接运算。
两种
风险资产
的
投资组合
具有什么样的可行集和有效集
答:
两种
风险资产
的
投资组合
具有当相关系数为-1时,无风险资产位于有效集上的可行集和有效集。当相关系数为1时,两种资产形成的可行集是一条线,其形成的可行集即为有效集;当相关系数为-1时,两种资产形成的可行集是一条折线。有效集是一条向右上方倾斜的曲线,它反映了“高收益、高风险”的原则;有效集...
投资组合
优化模型是
如何
推导的?
答:
马科维茨模型是一种用于资产组合优化的经典模型。其基本思想是在风险和收益之间寻求一个平衡,通过优化
资产的
组合比例,以最小化
投资组合的风险
,或在给定风险水平下最大化投资组合的收益。马科维茨模型的核心是通过有效前沿曲线来描述不同风险水平下的最优资产组合。下面介绍马科维茨模型的公式及其含义。投...
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