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资产组合的风险如何衡量
...若所计算
的风险
价值为2万元,则表该银行的
资产组合
( )。
答:
【答案】:C 持有期为1天,置信水平为99%,
风险
价值为1万元,则表明 该
资产组合
在1天中的损失有!)9%的可能不会超过1万元。同理,持有期为2天,置信水平为9B%,风险价值为2万元.则表明该资产组合在2天中的损失有9B%的可能不会超过2万元。故选C。
...根据
投资组合
理论,下列哪种操作降低该
组合风险的
效果最差?( )_百...
答:
【答案】:D 如果
资产组合
中各资产存在相关性,则
风险
分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
各
资产
收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响
组合的风险
。
答:
【答案】:B 答案为B。预期收益率等于各资产收益率以所占份额为权数加权平均的结果, 资产的相关性不影响组合的预期收益。但是,相关性会影响到
组合的风险
,这一点可以通过计 算公式看出,也可以从以下的举例说明中理解。假设一个
投资组合
有两种证券组成,二者完全 负相关,即它们的波动正好反向同幅度,...
...所计算
的风险
价值为2万元,则表明该银行的
资产组合
()。
答:
【答案】:C
风险
价值是潜在的最大损失,在置信水平的概率下,
资产组合的
损失不会超过风险价值。
...A.不能反映
资产组合的
构成及其对价格波动的敏感性SXB
答:
【答案】:D 题中D项是市场
风险
内部模型的主要优点,不是局限性。故选D。
...投资组合充分分散化,即
投资组合的风险
仅为( ),用β系数
衡量
...
答:
【答案】:C 詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即
投资组合的风险
仅为系统性风险,用β系数
衡量
。
...收益维度对贷款组合进行结构分析,有效监测信用
组合风险
。_百度...
答:
【答案】:A、C、D、E 组合监测方法中,结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益(利润贡献度)等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断,给予各项指标一定权重,得出对单个
资产组合风险
判断的综合指标或指数。
什么是最优
投资组合
答:
如何
构建最优
投资组合
1. 评估风险承受能力:投资者
的风险
承受能力是其投资组合选择的关键因素。投资者需要明确自己愿意承受多大的风险,这通常基于其财务状况、投资期限以及个人对波动的容忍程度。2. 确定投资目标:明确投资目标是制定投资策略的基石。例如,长期的资本增值、稳定的收入或资产保值等目标会影响...
金融领域中
如何
有效地识别
投资组合
中的系统性
风险
?
答:
1. 监测关键经济指标:持续关注并分析宏观经济指标,如GDP增长率、通货膨胀率、利率水平、就业情况等,有助于预测市场走势,并在市场普遍面临
风险
时及时作出调整。2. 行业分析:深入研究
投资组合
中包含的证券所属行业,以及公司的财务报告,这有助于理解市场环境对投资组合中各个股票的影响,从而作为评估系统...
金融
风险度量
方法的历史沿革
答:
1. 计算证券
组合的
有效历史前沿的方法是,
投资
者首先从可供选择的证券中确定历史数据,然后在这些数据基础上选择一个最优的证券组合。简单来说,不同
的风险度量
方法会导致不同的收益率均值——风险调整后的有效历史前沿。从投资者的角度来看,他们追求的是期望收益率的最大化和不确定性(即风险)的最小...
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