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资产组合的风险如何衡量
下列关于证券
资产组合风险
的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】:A、D、E 选项B,系统风险不能随着资产种类的增加而分散;选项C,当相关系数小于1大于-1时,证券
资产组合的风险
小于组合中各项
资产风险
的加权平均数,而不是大于0。
D.在
资产组合
中资产数目较少时,通过增加资产的数目,分散
风险
的效应会比...
答:
投资组合中资产较少时,资产自身的非系统
风险
对
投资组合的
影响较大,随着组合中资产的增加,其自身的非系统风险的对组合的影响会越来越小,这时分散风险的效果明显;但是资产数目增加到一定程度时,非系统风险已经基本上不存在了,只有不可分散的系统风险,所以分散效应就会逐渐减弱 ...
什么叫
风险
价值
答:
风险价值是指某一特定金融资产或
投资组合
在一定时间内可能产生的潜在损失或收益的不确定性。简单来说,它就是
衡量
某一投资行为中可能遭遇
的风险
水平及其可能带来的财务影响。这一指标不仅考虑了事件发生的可能性,也考虑了这个事件一旦发生对投资表现的影响程度。在实际应用中,风险价值通常用于量化评估金融...
久期用来
衡量
什么
答:
特别是在复杂的金融市场中,知道某一特定金融资产久期的投资者可以更准确地估算利率变动对其投资价值的潜在影响。此外,久期也被用于计算债券的免疫性,即
投资组合
管理者
如何
通过调整债券组合来抵消利率
风险
。简而言之,久期是
衡量
金融资产对利率变动敏感性的一个重要工具,为投资者提供了决策支持和管理风险的...
...计算
的风险
价值为3万美元,则表明该银行的
资产组合
( )。
答:
【答案】:A 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、
资产组合
或机构造成的潜在最大损失。例如,在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算
的风险
价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万...
...若所计算
的风险
价值为2万元,则表该银行的
资产组合
( )。
答:
【答案】:C 持有期为1天,置信水平为99%,
风险
价值为1万元,则表明该
资产组合
在1天中的损失有!)9%的可能不会超过1万元。同理,持有期为2天,置信水平为9B%,风险价值为2万元.则表明该资产组合在2天中的损失有9B%的可能不会超过2万元。故选C。
转移系统风险的方法主要有:建立多样化的
投资组合
和将
风险资产
进行对冲...
答:
【错误】多样化的
投资组合
可以降低乃至消除非系统风险,对系统性风险只能采取转移的策略,转移系统风险的主要方法是:将
风险资产
进行对冲和购买损失保险。
基金是
怎么
赚钱的呢?
答:
按基金
投资
的目的,可将股票型基金分为资本增值型基金、成长型基金及收入型基金。资本增值型基金投资的主要目的是追求资本快速增长,以此带来资本增值,该类基金风险高、收益也高。成长型基金投资于那些具有成长潜力并能带来收入的普通股票上,具有一定
的风险
。股票收入型基金投资于具有稳定发展前景的公司所...
...根据
投资组合
理论,下列哪种操作降低该
组合风险的
效果最差 ()_百度...
答:
【答案】:D 如果
资产组合
中各资产存在相关性,则
风险
分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
什么样的
资产组合
只能分散掉非系统性
风险
答:
投资组合
。投资组合能分散非系统性风险,非系统性风险是指可以通过资产多样化组合消除
的风险
,对于基金投资来说,其所面临的风险主要是系统性风险,投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合,目的是分散风险。
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